如何计算CAR(超额累计日常收益率）？-经管之家官网！

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在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。计算【-5,5】天内的这些差值的综合即CAR。这个预期回报率要用股票综合指数来估算，估算的系数和截距项要根据股票价格[-180,-30]天内股票价格和股票综合指数来估算。例如：600558在2009年11月2日进行了并购，要算当天的CAR。即利用【2009.05.06，2009.10.3】时间段内进行估算。

一个公司的一个并购信息很复杂。倘若是所有公司在所有年内的所有并购信息就更为复杂。在得到【-180，-30】内信息时，我先把并购数据和股票价格数据合并，知道并购的当天日期，但然后就不知道用什么命令来过滤出【-180，-30】内的记录了？

特别的，一个公司一年内有若干并购，过滤一条记录信息会影响另一条记录计算，怎么办？

怎么一次把所有信息计算出来？

我知道上面是关键一步。只有通过这一步，才可以用statsby命令来计算系数。这里是否有什么小程序可以完成啊？

哪位详细说明一下或者赠送一个小程序来帮一下我。非常感激!谢谢您的帮助！

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