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书名：Advanced Derivatives Pricing and Risk Management: Theory, Tools, and Hands-On Programming Applications
作者：Claudio Albanese & Giuseppe Campolieti
版次：Cdr edition (September 8, 2005)
格式：精美pdf非扫描版
页数：426 pages
出版者：Academic Press
简介：http://www.amazon.com/gp/reader/0120476827/ref=sib_dp_pt/105-0534350-4110008#reader-link
附注：本书介绍金融衍生证券定价及风险管理的理论与实践

Table of Contents
Ch. 1 Pricing theory 3
Ch. 2 Fixed-income instruments 113
Ch. 3 Advanced topics in pricing theory : exotic options and state-dependent models 149
Ch. 4 Numerical methods for value-at-risk 239
Ch. 5 Project : arbitrage theory 315
Ch. 6 Project : the Black-Scholes (Lognormal) model 321
Ch. 7 Project : quantile-quantile plots 327
Ch. 8 Project : Monte Carlo pricer 331
Ch. 9 Project : the binomial lattice model 337
Ch. 10 Project : the trinomial lattice model 341
Ch. 11 Project : Crank-Nicolson option pricer 349
Ch. 12 Project : static hedging of barrier options 355
Ch. 13 Project : variance swaps 363
Ch. 14 Project : Monte Claro value-at-risk for delta-gamma portfolios 369
Ch. 15 Project : covariance estimation and scenario generation in value-at-risk 375
Ch. 16 Project : interest rate trees : calibration and pricing 379

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