求助hull and white期权定价模型EVIEWS的sspace语句
发布:phoenix01a | 分类:Eviews软件培训
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hull and white(1987)提出的期权定价模型如下:
dlogs=(mu-0.5*sigma^2)*dt+sigma*dw1 --------(1)
d(sigma^2)=(a+b*sigma^2)dt+k*sigma*dw2------(2)
cov(dw1,dw2)=p---------------------------------------(3)
其中dt=1/52(数据为周数据),换成离散形式后:
dlogs=(mu-0.5*sigma^2)*dt+sigma*sqr(dt)*e1 --------(1)'
d(sigma^2)=(a+b*sigma^2)dt+k*sigma*sqr(dt)*e2------(2)'
cov(dw1,dw2)=p---------------------------------------(3)'
其中(1)'为量测方程,(2)'为状态方程,e1,e2服从N(0,1)的扰动项
数据dlogs在附件中,或任取一股票的价格,进行下dlog运算即可。
下面是本人的程序,能运行但肯定有错误,敬请高手指点!将附上必要的酬劳
!tt= 1/52
!sqrtt=sqr(!tt)
'c(1)=mu c(2)=a c(3)=b c(4)=cox st=sigma^2
'specify quasi-likelihood state-space
sspace sv
sv.append @signal dlogs =(c(1)-0.5*st) *!tt+ [ename=e1]
sv.append @state st =st(-1)+(c(2)+c(3)*st(-1))*!tt+ [ename=e2,var=1]
@evar var(e1)=sqr(st)*!sqrtt*[var = 1]
'@evar var(e2)=c(4)*sqr(st)*!sqrtt*[var = 1]
@evar cov(e1,e2)=c(5)
'set starting values
c(1) = 0.01
c(2) = 0.06
c(3) = 0.05
c(4)=0.03
c(5)=0.05
'estimate
show sv.ml(showopts,m=500,c=1e-7)
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