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对于收益序列,选择view-correlgoram,出现ACPACQ-StatProb10.0690.06911.2300.00120.0340.02913.8710.00130.0920.08833.6980.00040.0430.03138.0320.00050.006-0.00438.1220.0006-0.002-0.01338.1350.00070.0100.00 ...
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对于收益序列,选择view-correlgoram,出现
AC PACQ-StatProb

1 0.069 0.069 11.230 0.001
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34 -0.022 -0.030 86.655 0.000
35 -0.004 -0.013 86.685 0.000
36 -0.003 -0.009 86.713 0.000
请问,如何看结果,是概率大于0.05出现自相关,还是小于0.05出现自相关?
另外,我想用arch族模型,那么我在rt的方程中,和哪阶滞后项回归?
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