原创 收益模拟算法 matlab code
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最近随便写了下,共12个文件,明眼人一看就知道是什么了,随便拿去用吧。基于AR-GARCH,包括了正态布高斯及studentTcopula相关性的模拟算法NoFileNameDescriptionStatusIndependent,unconditionalvariance1Sim_AR_Sin ...
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No | File Name | Description | Status | |
Independent, unconditional variance | ||||
1 | Sim_AR_Single_IIN.m | Single Asset, AR withindependent unconditional innovations (following normal distribution) | Complete | |
2 | Sim_AR_Multip_IIN.m | Multiple Assets, AR withindependent unconditional innovations (following independent normaldistribution) | Complete | |
Dependent, unconditional variance | ||||
3 | Sim_AR_Multip_DIN_MN.m | Multiple Assets, AR withdependent unconditional innovations (following multivariate normaldistribution) | Complete | |
4 | Sim_AR_Multip_DIN_ST.m | Multiple Assets, AR withdependent unconditional innovations (following multivariate Student tdistribution) | Complete | |
5 | Sim_AR_Multip_DIN_Gau_copula.m | Multiple Assets, AR withdependent unconditional innovations (following Gaussian copula) | Complete | |
6 | Sim_AR_Multip_DIN_ST_copula.m | Multiple Assets, AR withdependent unconditional innovations (following Student t copula) | Complete | |
Independent, conditional variance | ||||
7 | Sim_AR_Single_CIN.m | Single Asset, AR withconditional innovations (GARCH P Q, residues ~ normal distribution) | Complete | |
8 | Sim_AR_Multip_CIN.m | Multiple Assets, AR withconditional innovations (GARCH P Q, residues ~ independent normaldistribution) | Complete | |
Dependent, conditional variance | ||||
9 | Sim_AR_Multip_DCIN_MN.m | Multiple Assets, AR withconditional innovations (GARCH P Q, residues ~ multivariate normaldistribution ) | Complete | |
10 | Sim_AR_Multip_DCIN_ST.m | Multiple Assets, AR withconditional innovations (GARCH P Q, residues ~ multivariate Student tdistribution) | Complete | |
11 | Sim_AR_Multip_DCIN_Gau_copula.m | Multiple Assets, AR withconditional innovations (GARCH P Q, residues ~ Gaussian copula) | Complete | |
12 | Sim_AR_Multip_DCIN_ST_copula.m | Multiple Assets, AR withconditional innovations (GARCH P Q, residues ~ Student t copula ) | Complete |
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