Matlab如何对GARCH族模型和均值方程的系数结果同时估计出来？
发布：2200801056 | 分类：Matlab软件培训
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请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下：options=optimset('fmincon');startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]';[parameters,likelihood,CondiVariance,robustSE,ht,scores]=egar ...
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options=optimset('fmincon');
startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]';
[parameters, likelihood, CondiVariance, robustSE, ht, scores]=egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals);
能估计出EGARCH模型的系数、标准误等参数，但我有一个问题，一般stata和Eviews在估计EGARCH模型时会把EGARCH模型和均值方程（如ARMA模型）的结果也显示出来，但matlab似乎只显示波动率方程的参数，均值方程没有给出结果，不知道各位在用matlab中是如何克服这个问题的？ps：很多人会问，那不干脆用stata估计，但是本文的残差分布采用的是有偏t分布，stata和Eviews中没有这个分布。
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