关于matlab最优化中fmincon函数的使用问题
发布:kaixuan287 | 分类:Matlab软件培训
关于本站
人大经济论坛-经管之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!
经管之家新媒体交易平台
提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易,真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】
TOP热门关键词
程序源代码为:functionCVaR(ScenRets)%ThecodeestimatestheportfolioCVaRandtheassetweights%INPUTS:%Thedatamatrix(historicalreturnsorsimulation)ScenRetssizeJxnAssets%theconfidencelevelbeta(scalar,between0 ...
免费学术公开课,扫码加入 |
function CVaR(ScenRets)
%The code estimates the portfolio CVaR and the asset weights
%INPUTS:
%The data matrix (historical returns or simulation) ScenRets size JxnAssets
% the confidence level beta (scalar, between 0.9 and 0.999, usually o.95 or
% 0.99)
%the Upper Bounds for the weights in order to inforce diversification
%R0 the portfolio target return
[J, nAssets]=size(ScenRets);
i=1:nAssets;
beta=0.9; %change it if you want but stay between 0.9 and 0.999
UB=1;%the upper bound to inforce diversification, positive between (0,1)
R0=0.07;%the target return
ShortP=0; %If ShortP=1 allow for short positions, else if ShortP=0 only long positions are allowed
%function to be minimized
%w(31)=VaR
[email=objfun=@(w]objfun=@(w[/email]) w(nAssets+1)+(1/J)*(1/(1-beta))*sum(max(-w(i)*ScenRets(:,i)'-w(nAssets+1),0));
% initial guess
w0=[(1/nAssets)*ones(1,nAssets)];
VaR0=abs(quantile(ScenRets*w0',1-beta)); % the initial guess for VaR is the
%HS VaR of the equally weighted portfolio
w0=[w0 VaR0];
% the (linear) equalities and unequalities matrixes
A=[-mean(ScenRets) 0];
if ShortP==0
A=[A;-eye(nAssets) zeros(nAssets,1)];
A=[A; eye(nAssets) zeros(nAssets,1)];
b=[-R0 zeros(1,nAssets) UB*ones(1,nAssets)];
elseif ShortP==1
A=[A;-eye(nAssets) zeros(nAssets,1)];
A=[A; eye(nAssets) zeros(nAssets,1)];
b=[-R0 -LB*ones(1,nAssets) UB*ones(1,nAssets)];
elseif ShortP~=0|ShortP~=1
error('Input ShortP=1 (line14) if you allow short positions and 0 else!!')
end
b=b';
Aeq=[ ones(1,nAssets) 0];
beq=[1];
options=optimset('LargeScale','0n');
options=optimset(options,'MaxFunEvals',10000);
[w,fval,exitflag,output]=fmincon(objfun,w0,A,b,Aeq,beq,[],[],[],options)
portfWeights=zeros(1, nAssets);
for i=1:nAssets
% clear rounding errors
if w(i)<0.0001
w(i)=0;
end
% save results to the workfile
portfWeights(1,i)=w(i);
end
Risk=zeros(1,2);
Risk(1,1)=w(nAssets+1); %Remember that w(31)= portfolio VaR
Risk(1,2)=fval;
问题:
Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun
and maximum constraint violation is less than options.TolCon.
Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006):
本人为初学者,在此恳请高人帮忙解答,谢谢。
「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家!
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源,并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库,各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里,你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家(原人大经济论坛),跨越高校的围墙,带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源,并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库,各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里,你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家(原人大经济论坛),跨越高校的围墙,带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
您可能感兴趣的文章
- Matlab软件 ... | matlab错误253,求解释和解决
- Matlab软件 ... | 【转贴】写给matlab新手的几句话
- Matlab软件 ... | MATLAB第三期金融计算培训班(北 ...
- Matlab软件 ... | ebook_Solving ODEs with MATLAB
- Matlab软件 ... | 在matlab中如何用MLE估计混合正态 ...
- Matlab软件 ... | 好书:《matlab 指南》《A Guide ...
- Matlab软件 ... | 用matlab做随机模型的参数估计出 ...
- Matlab软件 ... | Matlab 2011B的更新
人气文章
本文标题:关于matlab最优化中fmincon函数的使用问题
本文链接网址:https://bbs.pinggu.org/jg/ruanjianpeixun_matlabruanjianpeixun_927468_1.html
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承若;
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。