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还有data investment;
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t=intnx('month','01jan2000'd,_n_-1);
format t monyy.;
dif1=dif(x);
dif1_12=dif12(dif1);
cards;
16094
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;
proc gplot;
plot x*t dif1_12*t;
symbol v=star c=red i=join;
run;
proc arima;
identify var=x(1,12);
run;
estimate p=(1)(12) q=1;
run;
得到这个
Conditional Least Squares Estimation
Standard Approx
Parameter Estimate Error t Value Pr > |t| Lag
MU 28.84582 7.12572 4.05 0.0001 0
MA1,1 0.80441 0.08061 9.98 <.0001 1
AR1,1 -0.02491 0.13427 -0.19 0.8532 1
AR2,1 -0.98704 0.08620 -11.45 <.0001 12
怎么去掉这个不显著的参数?求救。。。。。
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