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在用2SLS解决内生性问题的时候,如果要考察的是一个treatment,(D),whichisdummyvarialbethattakesthevalueof1ifreceivesthetreatment.它的instrument是另一个或多个dummyvariables,(Z1,Z2...).用传统的2SLS来estimat ...
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那个例子用STATA是这样的:
clear
set seed 54687
set obs 20000
/* first, randomly assign the instrument - say half-half */
ge z = uniform()>.5
/* then, generate never-takers (d00), always-takers (d11) and compliers
(d01), independent of z */
ge d00=(_n<=5000)
ge d11=(_n>5000 & _n<=10000)
ge d01=(_n>10000)
/* observed outcomes: always zero for never-takers, always one for
always-takers, depends on the IV for compliers */
ge D=d11+z*d01
/* now give the three groups different LATE. Without loss of
generality, assume within group homogeneity. */
ge late=-1 if d00==1
replace late=0 if d11==1
replace late=1 if d01==1
/* next generate potential outcomes y0,y1 */
ge y0=0.25*invnorm(uniform())
ge y1=y0+late
/* actual outcome depends on treatment status */
ge y = D*y1+(1-D)*y0
/* the average treatment effect is simply the sample mean of late */
sum late
/* OLS doesn't give you ATE or LATE */
reg y D
/* IV gives you the LATE for the compliers */
ivreg y (D=z)
exit
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本文标题:SAS Wald estimator LATE
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