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No mean term in this model.

Autoregressive Factors

Factor 1: 1 - 0.16789 B**(1)
Factor 2: 1 + 0.50344 B**(12)

proc arima;
identify var=cpi(1) nlag=24;
estimate p=(1)(12) noint ;
forecast lead=12 interval=month id=date out=b;
run;程序做出来是上面的结果，可是可是看不懂，这个模型真实的到底是什么样的，怎么解读这个结果？

谢谢！！！

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