[求助]用SAS做事件研究遇到的问题-经管之家官网！

免费学术公开课,扫码加入

在课堂讲授的“事件研究”的实施范例中，我们假设每一个事件样本是不同公司的事件，然而在实际的研究中，有可能遇到同一个公司的多个事件样本。例如：在研究年度的盈利公告事件中，如果研究期间在一年以上，那么同一个公司就有多个盈利公告事件。在这种情况下，如果还照搬原有的SAS程序，会出现什么问题？如何在基于原有程序的框架下，解决这个问题？（提示：可以通过多种途径）

附：事件研究SAS程序（课堂）

data etdaily1; set et.etdaily; run;

proc sort data=etdaily1; by firm date; run;

data etdaily2; set etdaily1; by firm; if first.firm=1 then n=1; else n+1; run;

data edate1;set et.eventdt;date=evntdate;run;

proc sort data=edate1; by firm date; run;

data m1(drop=date ret); merge etdaily2 (in=a) edate1(in=b); by firm date;

if a=1 and b=1;rename n=nid; run;

Data m2;Merge etdaily2(in=a) m1(in=b);By firm;If a=1 and b=1;Run;

data m3(drop=n nid); set m2; evtday =n-nid; run;

proc sort data=m3; by date; proc sort data=et.index; by date;

data returns; merge m3(in=a) et.index(in=b); by date; if a=1 and b=1; run;

proc sort data=returns; by firm evntdate date; run;

data estper; set returns; if evtday>=-110 and evtday<=-10; run;

data evntper; set returns; if -1<=evtday<=0; run;

proc reg data=estper outest=mmparam noprint; by firm evntdate; model ret=mktret; quit;

data mmparam1(keep=firm evntdate alpha beta); set mmparam; rename Intercept=alpha mktret=beta; run;

data ar; merge evntper mmparam1; by firm evntdate; ar=ret-alpha-beta*mktret; run;

proc means data=ar noprint; by firm evntdate; var ar; output out=car sum=car; run;

proc means data=car n mean t prt; var car; run;

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP