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本人用sas做了个岭回归,其中有关于VIF的计算,大家知道vif=1/1-R2 i,R2 i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。但是在岭回归中,在计算不同λ值所对应的回归系数时,sas也给出了不同的VIF值,并且VIF是递减的,我们知道岭回归是不删除变量的,那么对应不同λ的VIF指是怎么算出来的,有哪位大牛知道其算法,最好有公式,在下先谢了!
_ _ I
_ D _ P N
M _ E R C _ T
O T P I O R E
D Y V D M M R L L
O E P A G I S C N N L
B L E R E T E E X X N
S _ _ _ _ _ _ P 1 2 Y
1 MODEL1 PARMS LNY . . 0.036200 8.43725 0.3646 -0.0598 -1
2 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.000 . . . 30.1663 30.1663 -1
3 MODEL1 RIDGE LNY 0.000 . 0.036200 8.43725 0.3646 -0.0598 -1
4 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.005 . . . 17.9749 17.9749 -1
5 MODEL1 RIDGE LNY 0.005 . 0.036353 7.34630 0.3200 0.0759 -1
6 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.010 . . . 11.9599 11.9599 -1
7 MODEL1 RIDGE LNY 0.010 . 0.036604 6.67025 0.2919 0.1603 -1
8 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.015 . . . 8.5573 8.5573 -1
9 MODEL1 RIDGE LNY 0.015 . 0.036847 6.21282 0.2725 0.2177 -1
10 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.020 . . . 6.44705 6.44705 -1
11 MODEL1 RIDGE LNY 0.020 . 0.037062 5.88465 0.25833 0.25910 -1
12 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.025 . . . 5.04861 5.04861 -1
13 MODEL1 RIDGE LNY 0.025 . 0.037250 5.63924 0.24743 0.29026 -1
14 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.030 . . . 4.07430 4.07430 -1
15 MODEL1 RIDGE LNY 0.030 . 0.037415 5.44999 0.23877 0.31447 -1
16 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.035 . . . 3.36835 3.36835 -1
17 MODEL1 RIDGE LNY 0.035 . 0.037561 5.30057 0.23171 0.33376 -1
18 MODEL1 RIDGEVIF LNY 0.040 . . . 2.84045 2.84045 -1
加粗数值就是下降的VIF,SAS是怎么计算的,有谁知道它的计算步骤。
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