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发布:vicente11 | 分类:SAS软件培训

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此处 t 代表行权时间
r代表连续复利收益率 sig 波动率 m代表模拟m次 n代表每次模拟n步
div代表连续股利收益率
我下面提供的是部分欧式看涨期权的蒙特卡洛模拟的核心代码如有问题请纠正
但是我本人sas初学 但知道其有强大的分析和作图功能
请高手将我的代码丰富下 能够实现图像形式的股价模拟路径 非常感谢
dt = t/n;
nudt = (r-div-0.5*sig^2)*dt;
sigsdt = sig*sqrt(dt);
lns = ln(s);
sum_CT = 0;
sum_CT2 = 0;
doj = 1 to M; *for each simulation;
lnst = lns;
do i = 1 toN ; *for each time step;
X=rannor(0);
lnst=lnst+nudt+sigsdt*x; *evolve the stock price;
end;
ST = exp(lnst);
CT = max{0,ST-K};
sum_CT = sum_CT + CT;
sum_CT2 = sum_CT2 + CT*CT;
end;
call_value = sum_CT/M*exp(-r*t);
SD = sqrt((sum_CT2 - sum_CT*sum_CT/M)*exp(-2*r*T)/(M-1));
SE = sd/sqrt(M);
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