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Autocorrelations
Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Std Error
0 1.178799 1.00000 | |********************| 0
1 0.780364 0.66200 | .|************* | 0.019780
2 0.794312 0.67383 | .|************* | 0.027095
3 0.745099 0.63208 | .|************* | 0.033007
4 0.749540 0.63585 | .|************* | 0.037444
5 0.713185 0.60501 | . |************ | 0.041454
6 0.716702 0.60799 | . |************ | 0.044775
7 0.695847 0.59030 | . |************ | 0.047896
8 0.723071 0.61340 | . |************ | 0.050663
9 0.658799 0.55887 | . |*********** | 0.053490
10 0.641997 0.54462 | . |*********** | 0.055727
11 0.616946 0.52337 | . |********** | 0.057772
12 0.632449 0.53652 | . |*********** | 0.059598
13 0.633251 0.53720 | . |*********** | 0.061459
14 0.588558 0.49929 | .|********** | 0.063269
15 0.600019 0.50901 | .|********** | 0.064792
16 0.595473 0.50515 | .|********** | 0.066338
ADF检验：
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
Type
Lags
Rho
Pr < Rho
Tau
Pr < Tau
F
Pr > F
Zero Mean
0
-454.192
0.0001
-15.90
<.0001
1
-163.237
0.0001
-9.09
<.0001
Single Mean
0
-863.203
0.0001
-22.89
<.0001
262.00
0.0010
1
-351.278
0.0001
-13.27
<.0001
88.10
0.0010
Trend
0
-1088.03
0.0001
-26.36
<.0001
347.52
0.0010
1
-478.424
0.0001
-15.47
<.0001
119.64
0.0010
我根据ADF检验的结果，觉得序列是平稳的。但是从自相关图看，并非如此。硬着头皮用ARMA模型来拟合，根据AIC准侧选择了AR（8）模型，可是拟合的残差出现自相关。残差自相关检验如下：
Autocorrelation Check of Residuals
To Chi- Pr >
Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations--------------------
6 . 0 . 0.002 0.004 0.006 -0.001 -0.006 0.003
12 19.77 4 0.0006 -0.000 0.000 -0.030 -0.049 -0.066 -0.001
18 41.10 10 <.0001 0.038 -0.069 -0.014 -0.012 0.040 -0.014
24 45.13 16 0.0001 -0.008 0.022 -0.008 0.028 -0.011 0.006
30 63.38 22 <.0001 0.038 0.030 -0.040 -0.044 0.033 -0.007
36 71.89 28 <.0001 0.000 0.011 -0.014 0.026 -0.015 -0.045
42 86.59 34 <.0001 -0.029 0.045 -0.016 -0.013 0.000 0.049
48 94.42 40 <.0001 0.010 0.007 0.016 0.034 0.010 0.037
那就说明模型拟合得很不好。
现在不知道接下来应该怎么处理了，希望大家可以指点，谢谢啦！现在不知道接下来应该怎么处理了，希望大家可以指点，谢谢啦！
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本文标题：请教：帮忙判断下这个时间序列是否平稳？（附sas运行结果）
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