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地方法人金融机构信用风险压力测试方案

一、测试目的和作用

信用风险，是指债务人或交易对手未履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。传统上是指由于借款人或交易对违约而导致的损失的可能性，发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期收益而形成资产损失。对于地方法人金融机构来说：信用风险主要来源是贷款，其主要形式包括违约风险、结算风险。信用风险压力测试的目的在于分析地方法人金融机构（含农村信用合作社、农村商业银行，下同）在宏观调控、宏观经济走势、市场环境变化的情况下，能够承担冲击的能力，进而衡量地方法人金融机构经营的稳健性。

二、测试方法与步骤

（一）测试方法

压力测试主要采用敏感分析法和情景分析法，鉴于地方法人金融机构，其信用风险来源主要归集为信贷风险，因此选定的压力测试方法为情景分析法，信用风险的计量方法为：Logit回归分析法。选定的计量指标为：违约概率（Probability Default,PD）、违约损失概率（Loss Given Default,LGD）。度量宏观经济指标变化情况下，地方法人金融机构信贷风险的抗压程度，并据此计算信用风险对应的资本要求。

同时，考虑地区宏观经济环境相对落后和法人金融机构信用风险的单一性，为便于因子数据取得，用违约率（PDI）来衡量法人金融机构贷款的违约概率(PD),违约率=新增不良贷款数/新增贷款数。

PD=PDI=-（1/（1+exp[-(β0+βiχi)]）

（二）样本数据选取及说明

时间区间的选择：农村信用社央行票据置换完成后三年，即2009年、2010年、2011年。时间频度为季度

PDI的测试指标描述：宏观经济指标

1、 GDP （统计局季度公布数）；

2、 企业亏损面（规模以上企业亏损率：亏损企业个数/全部规模以上企业个数）；

3、 农牧民人均收入（年度数代替季度数）；

4、 贷款利率（1年期贷款）

LGD的计量方法：

LGD=PDI每增加一个百分点可能形成的LGD损失率增大多少。

（三）测试步骤

第一步：通过对PDI进行Logit回归转换，得出拟合优度最好，通过结果，选取对PDI影响最大的两个宏观经济指标。

第二步：确定Logit回归系数，再次代入函数，通过计算结果，两个宏观经济指标变化时，PDI的变化情况。

第三步：在不同压力背景下，宏观经济指标变化对PDI的影响，考核法人金融机构的风险状况。

第四步：计算不同压力背景影响下，地方法人金融机构的违约损失率。

第五步：不同压力背景下，地方法人金融机构自我防范的能力，在什么情况下，会造成信用风险爆发失控。

（四）汇总分析

根据测试的结果上，全面分析近三年地方法人金融机构的盈利水平、拨备覆盖情况对风险出现的抗压情况，判断出地方法人金融在防范信用风险方面的问题。

这是方案，最主要的是怎么做Logistic回归模型？怎么设置(0,1)虚拟变量，也许我不专业，不懂，怎么操作，希望能把spss详细操作过程告诉我，不胜感激！！！！！！！！

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