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初级班课程大纲

高级班课程导引

Stata高级班包括8个专题，重点讲述各类面板模型以及一些新近发展的内生性处理方法。主要涉及如下几个方面的内容：

（1）面板模型：动态面板模型、面板VAR模型和面板门槛模型（第1讲和第2讲），作为基础，在第2讲中，将简要介绍Bootstrap (自抽样) 的相关的知识；

（2）内生性问题，包括处理效应模型和倾向得分匹配分析两类模型（第4讲），合成控制法 (第5讲) 和断点回归分析(RDD, 第6讲)。作为上述模型的分析基础之一，在第3讲中，将介绍Logit模型；

（3）精讲一篇发表于金融类期刊Journal of Finance的经典论文。这篇论文研究了融资约束对公司现金持有价值的影响，自2006年发表以来，Google学术引用率已经超过1100次。虽然文中并未使用高深的计量方法，但通过简单地OLS的回归，灵活使用交叉项，以及巧妙的研究设计，对后续研究产生了重要的影响。其研究思路和方法在后续多个领域得到了应用，是我们学习研究设计和规范实证研究方法的经典论文。（第7讲）;

（4）课题申请和标书的撰写（第8讲）。

课程的特色和详情介绍如下：

其一，介绍了几个应用日益广泛的面板模型。时至今日，多数领域使用的都是面板数据，也对相关的模型提出了越来越高的要求。在第1讲中，我将介绍专门用来分析变量自身以及多个变量之间动态关系的动态面板数据模型和面板VAR模型。这两类模型在经济增长、公司金融、国际贸易、劳动经济学等领域都得到了广泛应用。此外，在实证分析中，经常要处理结构变化问题，目前主要使用交叉项和分组回归等方式，但这两种设定方法都需要预先知道或假设结构变化点，使其合理性颇受质疑。而第2讲中介绍的面板门槛模型则基于“让数据说话”的原则，自动搜索结构变化点，从而克服了上述方法的局限。

其二，显然，内生性问题是困扰我们这个时代的学者的一个普遍而棘手的问题。为此，高级班将通过三个专题全面深入地介绍了内生性问题。第4讲介绍两类处理由于自我选择偏误导致的内生性问题的模型。一是处理效应模型，主要应对解释变量中所包含的0/1内生变量；二是倾向得分匹配分析方法，主要通过多维配对的方式来解决自我选择偏误。翻阅最近2年发表于《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》等期刊的文章，这两类模型在处理内生性问题方面得到了日益广泛的应用。

第5讲介绍近几年中颇受关注的“合成控制法”。其基本思想是采用控制组的加权平均值来模拟若实验对象不参与实验时的表现，进而用实验组的实际表现与其模拟表现之间的差异来评估一个事件或政策产生的影响。例如，在评价美国某个州实施限酒令的政策效应时，由于实验对象只有一个，传统的方法无计可施，此时，可将控制地区(其它没有实施限酒令的州)进行最优的线性组合，以构造合成控制（synthetic control）地区进行对比，这是估计处理效应的新兴强大方法。在最近的研究中，刘甲炎和范子英(2013)采用这种方法研究了房产税试点的政策效应，而苏治和胡迪(2015)则使用该方法探讨了通胀目标制的有效性问题。

作为上述模型的基础，第3讲介绍Logit模型。一方面，Logit模型是研究很多0/1选择问题的主要方法；另一方面，在诸多解决内生性问题的模型中（如Heckman选择模型、PSM、DID、RDD等），Logit都是非常关键的环节。

在第7讲中，我会精讲一篇发表于金融类期刊Journal of Finance的经典论文——Faulkender和Wang(2006)。这篇论文研究了融资约束对公司现金持有价值的影响，自2006年发表以来，Google学术引用率已经超过1100次。虽然文中并未使用高深的计量方法，但通过简单地OLS的回归，灵活使用交叉项，以及巧妙的研究设计，对后续研究产生了重要的影响。其研究思路和方法在后续多个领域得到了应用，是我们学习研究设计和规范实证研究方法的经典论文。我首先用30分钟介绍该文的基本思路和研究方法，进而用中国上市公司的数据全文复制了这篇论文的实证分析过程，在讲解过程中，大家能够对初级班和高级班所学进行综合应用，使自己的实证分析和研究设计能力得到明显提高。

其四，增加了课题申请和标书撰写专题（第8讲）。对于申请课题，我感触良多。我于2007年开始自己的教师生涯，此前没有申请过任何课题，致使我在2008年的申请的四项课题全军覆没。痛定思痛，我收集了多位前辈的标书，反复研究，发现写论文与写标书存在很大的差异。论文力求清晰地呈现和解释你的研究假设和研究结果，而课题申请书则需要强调你所研究的问题的重要性和特色，这是一个更高层次的问题。由于是研究计划，不要求细节上的准确性，但问题要明确、思路要清晰，结构要合理，论证要有说服力。因此，很多时候是研究工作已经完成了十之八九，已经对问题有非常深刻的认识了，才能反向思维把标书写好。任何故弄玄虚、试图蒙混过关的想法都不可行。2009年，我顺利获得教育人文社科基金和广东自然科学基金资助，2010年进一步获得国家自然科学基金青年项目资助，此后又获得了多项课题的资助，并于2016年获得国家自然科学基金面上项目资助。事实上，了解了不同类型课题基金的特点，再辅以扎实的前期研究基础，获得资助并不是遥不可及的事情。

不同于初级班，我不期望大家在四天内完全掌握高级班涉及的所有内容。之所以这么说，不是低估诸位的学习能力或我自己的授课能力，而是因为高级班的内容和难度都明显增加了。我只是希望诸位重点学习与自己研究方向密切相关的方法，对其他方法则只需了解和掌握即可，毕竟，我们的精力都是有限的。

课程大纲

第1讲（3小时） 动态面板模型 面板VAR模型	一阶差分GMM估计量（FD-GMM） 序列相关检验和过度识别检验（Sargan检验） 面板VAR模型简介 冲击反应函数 (IRF)、方差分解 (FEVD) 应用实例（介绍3篇论文）
第2讲（3小时） 面板门槛模型	Bootstrap简介 截面门槛模型（Cross-sectional Threshold Model） 面板门槛模型（Panel Threshold Model） 应用实例（介绍2篇论文）
第3讲（3小时） Logit模型	Logit模型简介 模型设定、估计方法和结果的解释 多元Logit模型 (Multinomial Logit) 有序Logit模型 (Ordered Logit) 应用实例（介绍2篇论文）
第4讲（3小时） 内生性问题专题I： Heckman选择模型 处理效应模型 倾向得分匹配分析(PSM)	Heckman选择模型（Heckman Selection Model） 处理效应模型（Treatment Effect Model） 倾向得分匹配分析（Propensity Score Matching, PSM） 配对方法：配对、半径匹配、最近邻匹配等 共同支撑假设和平行假设 应用实例（介绍2篇论文）
第5讲（3小时） 内生性问题专题II： 合成控制法 (Synthetic control methods)	合成控制法简介 精讲一篇经典论文(Stata实现过程)：Abadie, A., A. Diamond, J. Hainmueller, 2010, Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program, Journal of the American Statistical Association, 105 (490): 493-505.
第6讲（3小时） 内生性问题专题III： 断点回归分析(RDD)	Regression Discontinuity Design (RDD) 简介 明确断点RDD分析 (Sharp RDD) 模糊断点RDD分析 (Fuzzy RDD) 范例：2篇文章
第7讲（3小时） 学术论文精讲 Faulkender and Wang (2006, JF)	Faulkender, M., R. Wang, 2006, Corporate Financial Policy and the Value of Cash, Journal of Finance, 61 (4): 1957-1990. 计量方法：OLS、稳健性分析、衡量偏误、交叉项的应用和解释 亮点：选题视角和研究设计值得借鉴，衡量偏误和模型设定等也处理的很妥当 主题：现金持有、融资约束。 这篇文章在谷歌学术的引用率超过1100次，引申出了一系列新的话题，很多论文则采用该文的方法研究其他领域的问题。
第8讲（3小时） 课题标书的撰写	评审专家的习惯和偏好 关于选题和子课题的设定 研究基础、研究目标、研究内容、研究难点 特色和创新点的提炼 标书的结构和标书的修改 经验分享：一份中标的自科标书

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2. 电话确认，订单缴费；

3. 缴费确认，开课前一周发送软件准备，电子版讲义；
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联系方式：

魏老师
QQ：2881989714
Tel：010-68478566
Mail：vip@pinggu.org

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