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楼主: 4129_1586869806
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[面板数据求助] 【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著,使用行业固定效应才显著。 [推广有奖]

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      用的是上市公司的数据,研究两类企业(由IPO时高管学历决定,不随时间变化)在成长性上的差异,控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著(差一点10%下显著),但使用行业与时间的固定效应就十分显著。      请问可以只报告行业与时间的固定效应吗?我看到有人也是这样做的,但是感觉还是不太严谨,有什么办法弥补吗?还是说只能换个思路了。

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关键词:个体固定效应 固定效应模型 固定效应 面板数据 上市公司

qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39:39 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
4129_1586869806 发表于 2021-4-8 11:02
用的是上市公司的数据,研究两类企业(由IPO时高管学历决定,不随时间变化)在成长性上的差异,控制了 ...
你是要用xtreg吗?如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时间变化的,个体固定效应包括了行业固定效应。<br>
如果你说的是reg加上行业固定效应的话,是可以的。个人认为确实不够严谨,但现在很多C刊为了结果显著都这么做的。看你自己是需要写什么论文了,混个硕士毕业论文没问题。

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qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39
你是要用xtreg吗?如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时 ...
嗯好的,谢谢!

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hhappier 发表于 2022-3-17 21:08:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39
你是要用xtreg吗?如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时 ...
请问如果加入个体效应did结果就不显著了,有什么解决方法吗

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