请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: 4129_1586869806
158 2

[面板数据求助] 【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著,使用行业固定效应才显著。 [分享]

  • 0关注
  • 0粉丝

小学生

64%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
126 点
帖子
4
精华
0
在线时间
9 小时
注册时间
2020-4-14
最后登录
2021-4-13

4129_1586869806 发表于 2021-4-8 11:02:21 |显示全部楼层
      用的是上市公司的数据,研究两类企业(由IPO时高管学历决定,不随时间变化)在成长性上的差异,控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著(差一点10%下显著),但使用行业与时间的固定效应就十分显著。      请问可以只报告行业与时间的固定效应吗?我看到有人也是这样做的,但是感觉还是不太严谨,有什么办法弥补吗?还是说只能换个思路了。

关键词:个体固定效应 固定效应模型 固定效应 面板数据 上市公司

stata SPSS
qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39:39 来自手机 |显示全部楼层
4129_1586869806 发表于 2021-4-8 11:02
用的是上市公司的数据,研究两类企业(由IPO时高管学历决定,不随时间变化)在成长性上的差异,控制了 ...
你是要用xtreg吗?如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时间变化的,个体固定效应包括了行业固定效应。<br>
如果你说的是reg加上行业固定效应的话,是可以的。个人认为确实不够严谨,但现在很多C刊为了结果显著都这么做的。看你自己是需要写什么论文了,混个硕士毕业论文没问题。
回复

使用道具 举报

4129_1586869806 发表于 2021-4-13 11:11:08 |显示全部楼层
qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39
你是要用xtreg吗?如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时 ...
嗯好的,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2021-4-17 20:02