【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。

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      用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。      请问可以只报告行业与时间的固定效应吗？我看到有人也是这样做的，但是感觉还是不太严谨，有什么办法弥补吗？还是说只能换个思路了。

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关键词：个体固定效应 固定效应模型 固定效应 面板数据 上市公司

4129_1586869806 发表于 2021-4-8 11:02
用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了 ...

你是要用xtreg吗？如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时间变化的，个体固定效应包括了行业固定效应。<br>
如果你说的是reg加上行业固定效应的话，是可以的。个人认为确实不够严谨，但现在很多C刊为了结果显著都这么做的。看你自己是需要写什么论文了，混个硕士毕业论文没问题。

qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39
你是要用xtreg吗？如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时 ...

嗯好的，谢谢！

qyj0621 发表于 2021-4-9 22:39
你是要用xtreg吗？如果是xtreg加上行业固定效应就存在多重共线性了。因为行业固定效应一般也认为是不随时 ...

请问如果加入个体效应did结果就不显著了，有什么解决方法吗