存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？

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我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何进行分析呢？


此外，误差修正模型可以直接进行脉冲响应分析和方差分解吗？其与一阶差分下的VAR模型做的脉冲响应分析和方差分解的意义有什么不同呢？

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关键词：误差修正模型 VAR模型 一阶差分 协整关系 误差修正

参照hill的计量经济学第四版第12章

哈喽小猴子 发表于 2021-10-16 11:30
参照hill的计量经济学第四版第12章

谢谢，也就是说没有用一阶差分做VAR的路径吗？

我目前的问题是，想在VEC模型基础上进行脉冲响应和方差分解，但是，AR根图显示VEC模型不稳定，如果原序列不平稳的话，是不是模型就不稳定？