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楼主: 遛狗姐姐

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[问答] 做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？ [推广有奖]

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遛狗姐姐 发表于 2022-2-9 16:02:27 |AI写论文

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关键词：ARCH效应 GARCH ARCH ARC RCH garch 金融时间序列 eviews stata

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沙发

遛狗姐姐 发表于 2022-2-9 16:04:19

eviews做出来没有自相关，
继续arch效应也不通过。序列图明显是有波动集聚性的，为什么没法做，需要延长数据时间吗？

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藤椅

冰枫冷羽 发表于 2022-2-13 13:47:29

遛狗姐姐发表于 2022-2-9 16:04
eviews做出来没有自相关，
继续arch效应也不通过。序列图明显是有波动集聚性的，为什么没法做，需要延长数 ...

看看是不是存在高阶的ARCH效应

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