动态多元风险测度技术的比较

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摘要翻译：
本文综述了动态多元风险测度的结果。我们提供了四种不同方法的主要结果。我们将证明在哪些假设下，这些方法中的结果是一致的，以及不同方法中的原始和对偶表示以及时间一致性等性质是如何相互比较的。
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英文标题：
《A comparison of techniques for dynamic multivariate risk measures》
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作者：
Zachary Feinstein and Birgit Rudloff
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最新提交年份：
2015
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  This paper contains an overview of results for dynamic multivariate risk measures. We provide the main results of four different approaches. We will prove under which assumptions results within these approaches coincide, and how properties like primal and dual representation and time consistency in the different approaches compare to each other.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1305.2151

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关键词：Multivariate Presentation Applications Quantitative multivariat overview risk 原始 dynamic 时间