指数型障碍期权的离散时间二次套期保值

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英文标题：
《Discrete-Time Quadratic Hedging of Barrier Options in Exponential
  L\\\'{e}vy Model》
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作者：
Ale\\v{s} \\v{C}ern\\\'y
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
  We examine optimal quadratic hedging of barrier options in a discretely sampled exponential L\\\'{e}vy model that has been realistically calibrated to reflect the leptokurtic nature of equity returns. Our main finding is that the impact of hedging errors on prices is several times higher than the impact of other pricing biases studied in the literature.
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中文摘要：
我们研究了离散采样指数L\\\'{e}vy模型中障碍期权的最优二次套期保值，该模型已被实际校准，以反映股票回报的轻量级本质。我们的主要发现是，套期保值误差对价格的影响比文献中研究的其他定价偏差的影响高出数倍。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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关键词：离散时间 障碍期权 套期保值 Mathematical Quantitative