动态风险度量与动态风险度量的时间一致性研究

统计风险模型，31（1）：103–128，2014年。[FP06]H·F¨ollmer和I·Penner。凸风险测度及其惩罚函数的动力学。统计学家。决定，24（1）：61-962006。[FP11]H·F¨ollmer和I·Penner。奈特不确定性下现金流的货币估值。Int.J.理论。阿普尔。《金融》，第14（1）：2011年1月至15日。[FR13]Z.范斯坦和B.鲁德罗夫。具有交易成本的市场中动态风险度量的时间一致性。《定量金融》，13（9）：1473-14892013。[FR14]J.Fan和A.Ruszczy\'nski。可观测和部分可观测混凝土时间控制系统的基于过程的风险度量。预处理，2014年。[FR15]Z.范斯坦和B.鲁德罗夫。集值凸和相干风险度量的多投资组合时间一致性。《金融与随机》，19（1）：67-1072015。[FRG04]M.Frittelli和E.Rosa zza Gianin。动态凸度量。在21世纪的风险度量中，G.Szeg ed.，第es 227–248页。J.威利，2004年。[FS04]H·F¨ollmer和A·Schied。随机融资。《离散时间导论》，德鲁伊特数学研究第27卷。Walter de Gruyter&Co.，柏林，扩展版，2004年。[FS06]M.弗里特利和G.斯堪的诺。流程的风险度量和资本要求。数学《金融》，16（4）：589-6122006。[FS10]霍尔默和A.希德。凸风险度量。《定量金融百科全书》，2010年。[FS12]V.法森和A.斯维达。多周期失真度量的时间一致性。《统计与风险建模》，29（2）：133–1532012年。[GDV79]M.J.古瓦茨和F.德维德。关于迭代保费计算原则的说明。《新闻公报》，第10（3）：325-3291979页。[Ger74]H.U.Gerber。关于迭代保费计算原理。《瑞士实时协会》第163-172页，1974年。[GO08]H.Geman和S.Ohana。管理商品投资组合的时间一致性：dynamicrisk度量方法。

《银行与金融杂志》，32:19 91-20052008。[GS89]I.Gilbo a和D.Schmeidler。Maxmin预期效用与非唯一先验。J.数学。经济。，18(2):141–153, 1989.[HHR11]A.哈默尔、F.海德和B.鲁德罗夫。锥形市场模型的集值风险度量。数学与金融经济学，5（1）：1-282011。风险和绩效衡量的时间一致性：一项调查45[HR08]a.哈默尔和B.鲁德罗夫。集值风险度量的连续性和有限值性，第49-64页。庆祝威尔弗里德·格雷奇教授60岁生日。Shaker，2008年。[HRY13]Andreas Hamel、Birgit Rudlo off和Mihaela Yankova。集值平均风险值及其计算。数学与金融经济学，7（2）：229–246，2013年。[IPS15]D.A.伊安库、M.佩特里克和D.苏布拉曼尼亚。动态风险度量的Tig ht近似值。运筹学数学，40（3）：655–6822015。[Jia08]L.蒋。g-投影和相关风险度量的凸性、平移不变性和次可加性。《应用概率年鉴》，18（1）：245–2582008。[JR08]A.乔伯特和L.C.G.罗杰斯。评估和动态凸风险度量。数学《金融》，18（1）：2008年1月至22日。[Koo60]T.C.Koopmans。平稳有序的效用和不耐烦。《计量经济学》，28:287–3091960。[KP78]D.M.克雷普斯和E.L.波特乌斯。不确定性的时间分辨率和动态选择理论。《计量经济学》，46（1）：185-2001978年。[KR09]M.Kaina和L.R–uschendorf。关于Lp空间上的凸风险测度。数学方法操作。决议，69（3）：475-4952009。[KS98]I.卡拉·查斯和S.E.史莱夫。数学金融方法。斯普林格，1998年。[KS07]S.Kl–oppel和M.Schweizer。通过凸风险度量进行动态差异评估。《数学金融》，17（4）：599–6272007。[KS09]M.Kupper和W.Schachermayer。定律不变的时间一致性函数的表示结果。

数学与金融经济学，2（3）：189-2102009。[MRG15]E.Mastrogiacomo和E.Rosazza Gianin。现金次加风险度量的时间一致性e s.预印本，2015年。[NS12]M.纳茨和H.M.索纳。波动性不确定性下的Supe rhedging和动态风险度量。暹罗控制与优化杂志，50（4）：2065-20892012。[Pen97]S.彭。落后的SDE和相关的g预期。倒向随机微分方程，数学系列皮特曼研究笔记，364:141–159，1997。[Pen04]S.彭。非线性期望、非线性评估和ris k度量。《金融学》第1856卷《数学课堂讲稿》。，第165-253页。柏林斯普林格，2004年。[Pen07]I.Penner。动态凸风险度量：时间一致性、谨慎性和可持续性。洪堡大学博士论文——柏林大学，2007年。[Pit14]M.皮特拉。动态风险和性能度量的离散时间随机控制选择问题。贾吉隆大学博士论文，2014年。[PR14]I.Penner a和a.R\'eveillac。过程和BSDE的风险度量。《金融与随机》，第19（1）：23–662014年。[RG02]E.Rosazza Gianin。风险度量的凸性和定律不变性。2002年，伊塔兰州德贝加莫大学博士论文。[RG06]E.Rosazza Gianin。通过g-预期进行风险度量。保险：数学与经济学，39（1）：19-342006年8月。[RGS13]E.Rosazza Gianin和E.Sgarra。通过g-期望的可接受性指数：对流动性风险的应用。数学金融（2013）7:457-4752013。[Rie04]F.里德尔。动态一致性风险度量。随机过程。应用程序。，11 2(2):185–200, 2004.[RS06a]A.Ruszczy\'nski和A.Shapiro。条件风险映射。运筹学数学，31（3）：544–56112006.46 T.R.比莱基，I.夏兰科，M.皮特拉[RS06b]A.鲁斯茨基\"nsk I和A.夏皮罗。凸函数的优化。

运筹学数学，31（3）：433-4522006。[RS07]B.鲁尔达和J.M.舒马赫。可接受性度量的时间一致性条件，并应用于风险尾值。保险数学。经济。，40(2):209–230, 2007.[RS15]B.鲁尔达和J.M.舒马赫。弱时间一致凹估值及其对偶表示。《金融与随机》，20（1）：123-1512015。[RSE05]B.鲁尔达、J.M.舒马赫和J。恩格沃达。多周期模型中的一致可接受性度量。《数学金融》，15（4）：589-6122005。【Rus10】A.Ruszczy\'nski。马尔可夫决策过程的风险规避动态规划。数学程序设计，125（2）：235-2612010。[Sca03]G.斯堪的诺。动态环境中的风险度量。2003年，意大利米兰大学博士论文。[Sha09]A.夏皮罗。关于风险规避多阶段随机规划中的时间一致性概念。运筹学快报，37:143-1472009。[Sha11]A.夏皮罗。一种可调鲁棒优化的动态规划方法。《运营研究快报》，39:83–87，201 1。[Sha12]A.夏皮罗。动态风险度量的时间一致性。运筹学快报，40（6）：436-4392012。[SS15]R.Sircar和S.Sturm。从微笑渐近线到市场风险度量。《数学金融》，25（2）：400–425，2015年。[Sta10]M.Stadje。将动态凸风险度量从离散时间扩展到连续时间：收敛方法。保险数学。经济。，47(3):391–404, 2010.[Sze02]G.Szeg–o.ris的度量。《银行与金融杂志》，26:1253-12722002。[Tut08]S.Tutsch。更新凸风险度量的规则。定量。《金融》，8（8）：833-8432008。[Vog 09]N.Vogelpoth。L-凸分析和条件风险度量。2009年，维也纳大学博士论文。[Wan02]T.王。一类动态风险度量。风险与不确定性杂志，17:87–1192002。[Web06]S.韦伯。

分布不变量风险度量、信息和动态一致性。数学《金融》，16（2）：419-4412006。[Whi90]P.Whittle。风险敏感的最优控制。威利纽约，1990年。[Zv10]T.Zariphopoulou和G.ˇZitkovi\'c.独立于到期日的风险度量。暹罗金融数学杂志，1:266-2881010。