fe robust 和 fe cluster()的区别

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想问一下固定面板效应中
xtreg  fe robust
xtreg  fe cluster
是都是进行个体层面的聚类嘛？这两个有什么区别吗？

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关键词：Cluster robust bust BUS Rob 请教达人关于用stata

xtreg中robust 会聚类在面板变量的层级，cluster()可以自己设置聚类的层级，可以是面板变量的层级或者更高的层级

917968079 发表于 2022-5-21 19:50
xtreg中robust 会聚类在面板变量的层级，cluster()可以自己设置聚类的层级，可以是面板变量的层级或者更高 ...

谢谢您的回答，那如果我xtreg fe robust 是公司层面的，
而cluster（公司层面）
这两者是不是效果就一样了呢？

xfcdndds 发表于 2022-5-21 18:58
想问一下固定面板效应中
xtreg  fe robust
xtreg  fe cluster

一个是稳健标准误 一个是聚类标准误

hjhj0822 发表于 2022-5-21 20:07
一个是稳健标准误 一个是聚类标准误

其实在xtreg里比较特殊，即使你用robust也会聚类在面板变量的层级

就如同楼上所述，在 xtreg ..., fe 之架构下，两者是一样的 (都是聚集标准误)。

黃河泉 发表于 2022-5-21 20:57
就如同楼上所述，在 xtreg ..., fe 之架构下，两者是一样的 (都是聚集标准误)。

谢谢黄老师！我再想问一下，那如果用了xtreg y x i.year  i.ind , fe robust
如果面板数据是公司层面的话，是不是个体和年度的固定效应，同时还是企业层面的聚类标准误呢？

917968079 发表于 2022-5-21 20:15
其实在xtreg里比较特殊，即使你用robust也会聚类在面板变量的层级

好的，谢谢您！

1. webuse grunfeld,clear
   
2. xtreg inv mv ks,fe r
   
3. 
   
4. eret list
   
5. 
   
6. macros:
   
7.             e(cmdline) : "xtreg inv mv ks,fe r"
   
8.                 e(cmd) : "xtreg"
   
9.        e(marginsnotok) : "E U UE SCore STDP XBU"
   
10.             e(predict) : "xtrefe_p"
    
11.               e(model) : "fe"
    
12.                 e(vce) : "cluster"
    
13.                e(ivar) : "company"
    
14.              e(depvar) : "invest"
    
15.          e(properties) : "b V"
    
16.             e(vcetype) : "Robust"
    
17.            e(clustvar) : "company"

复制代码

如果不确定的话，你可以检查一下`xtreg,fe r`的返回值，可以发现`e(cluster) = "company"`，这就说明它也是聚类在`company`层面。

如果你确实不需要聚类的话，可以使用`reghdfe`命令。

1. reghdfe inv mv ks,a(com) vce(robust)

复制代码