收入和财富的新经济窗口：k-广义家庭

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英文标题：
《New economic windows on income and wealth: The k-generalized family of
  distributions》
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作者：
F. Clementi, M. Gallegati
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
  Over the last decades, the distribution of income and wealth has been deteriorating in many countries, leading to increased inequalities within and between societies. This tendency has revived the interest in the subject greatly, yet it still receives very little attention within the realm of mainstream economic thinking. One reason for this is that the basic paradigm of \"standard economics\", the representative-agent General Equilibrium framework, is badly equipped to cope with distributional issues. Here we argue that when the economy is treated as a complex system composed of many heterogeneous interacting agents who give rise to emergent phenomena, to address the main stylized facts of income/wealth distribution requires leaving the toolbox of mainstream economics in favour of alternative approaches. The \"k-generalized\" family of income/wealth distributions, building on the categories of complexity, is an example of how advances in the field can be achieved within new interdisciplinary research contexts.
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中文摘要：
过去几十年来，许多国家的收入和财富分配不断恶化，导致社会内部和社会之间的不平等加剧。这一趋势极大地恢复了人们对这一主题的兴趣，但在主流经济思想领域内，它仍然很少受到关注。其中一个原因是，“标准经济学”的基本范式，即具有代表性的代理人一般均衡框架，在处理分配问题方面能力不足。在这里，我们认为，当经济被视为一个复杂的系统，由许多引起紧急现象的异质互动主体组成时，要解决收入/财富分配的主要程式化事实，就需要离开主流经济学的工具箱，转而采用替代方法。以复杂性类别为基础的“k-广义”收入/财富分布家族是如何在新的跨学科研究背景下实现该领域进步的一个例子。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Methodology        方法论
分类描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
设计，调查，模型选择，多重检验，多元方法，信号和图像处理，时间序列，平滑，空间统计，生存分析，非参数和半参数方法
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PDF下载：
--> New_economic_windows_on_income_and_wealth:_The_k-generalized_family_of_distributions.pdf (296.42 KB)

2022-5-25 15:03:49 上传

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关键词：新经济 distribution Quantitative Multivariate Applications

收入和财富的新经济窗口：κ广义分布族F、 克莱门蒂*马塞拉塔大学政治学、社区和国际关系系，圣文森佐·玛丽亚·斯特兰比广场162100号，马塞拉塔，伊塔利姆。意大利马奇GallegatiPolytechnic大学管理系Raffaele Martelli广场8号，60121Ancona摘要过去几十年来，许多国家的收入和财富分配不断恶化，导致社会内部和社会之间的不平等加剧。这一趋势极大地恢复了人们对这一主题的兴趣，但在主流经济思想领域，它仍然很少受到关注。其中一个原因是“标准经济学”的基本范式，即代表性的一般均衡框架，不适合处理分配问题。在这里，我们认为，当经济是一个复杂的系统，由许多引起新现象的异质相互作用主体组成时，要解决收入/财富分配的主要程式化事实，就需要离开主流经济学的工具箱，转而采用内部方法。基于复杂性类别的“κ-广义”收入/财富分布家族是如何在新的跨学科研究背景下实现该领域进步的一个例子。1、导言2008-09年全球危机后，随着不平等的重新出现，当代著名经济学家最近的工作证明了人们对收入（和财富）分配问题重新产生的兴趣（Stiglitz，2012；Piketty，2014；Atkinson，2015；Stiglitz，2015）。我们要感谢κ分布之父GiorgioKaniadakis和PaulOrmerod，他们鼓励我们写这篇文章。

我们还感谢（按随机顺序排列）：西蒙·兰迪尼、科斯坦蒂诺·查利斯、让·保罗·菲图西和乔·斯蒂格利茨。在安科纳与我们的团队进行了无休止的讨论，特别是RuggeroGrilli、Antonio Palestrini、Luca Riccetti和Alberto Russo，这些讨论非常令人兴奋。我们感谢他们在讨论本文的会议上分享的建设性和有趣的见解。*相应的authorEmail地址：fabio。clementi@unimc.it（F.Clementi），毛罗。gallegati@univpm.it（M.Gallegati）2021年11月8日在发达国家，经济危机的直接影响是减少不平等：2008年和2009年，富人的收入预期百分比下降，主要是由于这一类人的资本支持。自2010年以来，紧随危机而来的收入分配被取消。经济复苏虽然脆弱，但对富人来说最为有利：它对资本收入产生了强大而直接的影响，而对失业的影响——以及由此产生的总体经济——需要数年时间才能实现，此时资本收入才有时间从弯曲中反弹。经济危机后，不平等现象立即加剧并不是一个新现象。20世纪70年代末是大多数发达国家收入和财富差距扩大的起点，标志着半个世纪以来不断缩小或相对稳定的不平等现象的结束。

在新兴经济体，经济增长有助于大幅降低贫困率，但与此同时，高水平的不平等进一步加剧。因此，由危机重新引发的不平等增长是一个较长趋势的一部分，这一趋势至少始于危机爆发前20年，但由于危机，它现在已成为决策者和整个社会普遍关注的问题。在许多国家，社会影响确实开始显示出瓦解的迹象：他们认为自己在危机中首当其冲，对此他们没有任何责任，而处于分配最高层的人却幸免于难，不确定性和不平等相关问题已经波及到许多社会的中低阶层，从而增加了处理与不平等相关的政策问题的紧迫性。我们所经历的危机引发了对不平等加剧在为崩溃创造先决条件方面所起作用的研究，最近的许多研究表明，分布恶化往往会放大宏观经济不稳定的风险（Rajan，2010；Ostry and Berg，2011；Cingano，2014；Ostry et al.，2014；Dabla Norris et al.，2015；Kumhof et al.，2015）。但经济危机也让许多学者相信，现在是认真反思标准经济理论的时候了。其原因是基于一般均衡方法的模型存在基本问题，这在理论上是不合理的，并且与dat a不兼容（Kirman，2010）。特别是，集合行为的不切实际的个人基础，即所谓的“代表代理”框架，对主流工具盒施加了限制，使其无法用于任何分发应用（Clementi和G allegati，2016）。

正如我们将看到的那样，我们更应该将经济分析为一个复杂的适应系统，并将异质主体之间的网络结构纳入分配问题的考虑范围——这些问题值得经济学界在概念和方法上予以关注。2、收入和财富分配问题的新思维长期以来，个人收入/财富分配问题一直在经济分析中扮演着边缘角色（Atkinson，1997）。古典经济学家和主流经济理论当然都关注劳动力、土地和资本支付的决定因素，但功能分配与按规模分配的关系通常没有阐明。特别是，宏观经济学中的主导范式长期以来因忽视（重新）分配问题而受到批评，因为它在一个建模框架内进行了分析，在这个框架中，所有分配考虑都重新假定了所谓的“代理人”框架。自20世纪70年代以来，在经济教学和研究中普遍存在的代表性代理模型中，聚合的行为就像是“理性”个人决策的结果（Hartley，1997）。但走这条路意味着从一开始就假设所有代理人都有相同的偏好和资源，即获得相同的工资，拥有相同的财富，享受相同的收入来源，从而完全避免财富和收入分配不平等的问题（Piketty，2014）。也许，许多宏观经济学家会证明使用具有代表性的代理人模型是合理的，因为虽然并非所有代理人都有相同的禀赋和品味，但这是一个足够接近的近似值。

但在这种情况下，“亲密”并不重要：为了证明一个庞大的个体系统的集体行为通常是一个群体中的平均或代表性成员的行为，我们必须相信，所有代理人都具有相同的禀赋和偏好，这是完全正确的（Kirman和Koch，1986；Kirman，1992）。同样，代表性的ag ent模型无法解决收入和财富分配变化的后果，因此无法解决分配政策对不平等的影响或不平等对宏观经济变量的影响，而宏观经济变量是最近经济辩论的中心（Stiglitz et al.，2006）。如何改变这一点？有人建议放弃不切实际的个人行为基础和更不合理的假设，即集体的行为就像一个“理性的个人”。更应该将经济视为一个复杂的系统，由许多异质主体组成，这些主体的行为不能孤立考虑，只能通过匿名市场联系起来。他们的行为经常受到他人的相互影响。当代理直接相互联系并相互影响时，个人行为和聚合行为之间的关系将不同于匿名市场情况下的关系，在匿名市场情况下，所有代理仅通过价格系统相互联系。我们在聚合层面上观察到的东西不会模仿我们在个人层面上观察到的东西，也不会与某些“代表性个人”的行为相对应。这种互动过程的结果不仅是个体行为的聚合，而且因为系统是复杂的，所以更加丰富（Anderson，19 72）。

复杂系统的某些方面是长期内生积累的结果，例如出现了带有帕累托（幂律）尾巴的收入和财富分配。代理人之间的相互作用可以通过发起代理人具有福利重要性的原因来确定，只有在一次性重新分配捐赠资金的情况下，代理人才具有福利重要性（Atkinson和Stiglitz，2015）。统计物理学还揭示了属于帕累托定律的权力定律，即观察到大量的主体对结果有贡献，大多数结果是由于少数主体的贡献，这是“自组织临界性”的特征（Bak，1996），即反对“自上而下”一般均衡经济学的机制。分布作为一种突发现象。由于它们之间的相互作用，异质代理可以改变它们的状态，从而改变它们在系统不同可能状态下的分布方式。这意味着系统的每个状态将在任何时间以其他方式填充，但也会在不同的时间填充。当适当的条件发生时，系统会受到影响，人们可以达到一个固定的配置，即不同状态的代理数量不再发生变化，但个别代理可能会继续改变其状态。同时，存在着个体不平衡和群体平衡。观察到的收入/财富分配可以代表系统的平衡，尽管其组成部分并不是因为他们的地位不断变化（例如，一些富人变得贫穷，反之亦然）。

这种情况下的交换是补偿性的：如果一个人从B进入A州（富国→ 差），则有一个人从B状态进入A（差→ 丰富）。如果这一机制在时间上不确定地重复，那么我们面临的情况是，通过与经济jargo n进行类比，但准确度很低，可以将其定义为一个稳定状态，即：分布被带到稳态，因为系统所有可能状态中的代理总数不会改变，即使单个代理继续改变状态。这是统计均衡的基本思想（Foley，1994；Aoki，19962002；Aoki和Yoshikawa，2007）。在这种情况下，不能使用代表性代理框架，甚至不能使用其变体，因为它有许多逻辑矛盾，完全不适合描述复杂的系统。经济系统是复杂的，因为它们的组成部分（主体）以异质性和相互作用的类别为特征，这些类别相互补充，并与原始的突发现象重叠。因此，聚合行为与单个个体的行为截然不同：这是一种机制的结果，这种机制在微观上仅通过异常线性的函数来描述，而各部分的函数之和不是聚合函数（Landini和Gallegati，2014）。相反，经济系统的复杂性需要一种统计均衡方法：宏观层面上均衡的可能性，微观层面上存在大量的非均衡情况。统计平衡是复杂系统建模的统计力学方法的基本概念之一，它通过概率规则将相关微观信息直接连接到有用的宏观数量。

事实上，大量的相互作用粒子（粒子）不可能继续使用经典力学的确定性方法（Khinchin，1948）。此外，经济系统由与理想气体的原子不完全相同但在禀赋和行为方面不均匀的试剂组成。异质性和相互作用之间的持续重叠产生收入/财富不平等和关联的分布形状。当收入/财富流向/累积到特定阶层的人时，该阶层的所有成员相对于他们所注册的阶层而言都是“相同的”，因为他们的收入/财富水平（弱异质性），但与获得不同阶层收入或财富的方式相比（强异质性）。因此，不能仅用收入和财富水平的相对差异来解释差异（贫富差距）；它们还源于代理人的行为被允许向这些水平（强烈的异质性）迈进的方式。不同的是，除了决定相对收入/财富状况的人才和福利外，阻碍代理人发挥其全部潜力的经济、政治和社会机会的不平等也可能导致不平等的结果。此外，正如在物理碰撞中，能量非常大的粒子在与能量较低的粒子碰撞时往往只交换一小部分能量一样，在经济相互作用中，最富有的人往往在他们的相互作用中只投入收入/财富的一小部分，因为他们更倾向于储蓄。

这使他们能够保护自己的地位，排除其他人加入他们的“俱乐部”，从而加强异质性。这些考虑导致了一个“排除”原则，该原则要求不同的概率定律（相对论），这取决于分析所关注的收入/财富支持的部分（克莱门蒂和加列盖蒂，2016）：在统计机制中，许多玻色子在低能量下服从玻色因斯坦统计，并产生指数分布族，虽然一些费米子在高能时服从费米-狄拉克统计，并遵循幂律，但在收入（财富）分布的底部，与少数位于顶部的个人相比，许多个人赚（积累）的钱很少。在收入/财富分配的底部，没有排除原则在起作用：在法老时代和今天，穷人（玻色子）的数量可能与你所能拥有的一样多，唯一的限制是单位总数和总收入或财富。然而，在顶端，排斥原则是存在的，并且随着社会地位的提高，排斥原则变得更加强大，因此你可以有几个CEO（最强的费米子），但只有一个法老（极端的费米子）。是否遵守排除原则决定了收入/财富分布的形状，并代表了一种相对论形式，即参考概率原则是其底部的指数分布族，而顶部的参考概率原则是幂律分布族。有效且有希望的工具可以用来解决上述收入和财富规模分配的理论挑战。