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请问大家懂var模型吗？我想请问滞后期怎么选啊？我做JJ检验的时候它总是显示说我数据不够，我是四个变量，到底要多少年的数据才够啊？谢谢啊！

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关键词：VAR模型 AR模型 JJ检验 滞后期 多少年 求助 模型 ＶＡＲ

计算机语言中的var： VAR 在Pascal 作为程序的保留字，用于定义变量。 如：var a:integer; (定义变量a，类型为整数) var u:array[1..100]of integer;（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数） 常用变量类型（具体见 变量 词条）： integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时，只需使用一次var，相同类型的变量也可以写在一起。 var a,b,c:integer; s,t:lo

.VaR模型的假设条件 　
　VaR模型通常假设如下： 　　
⒈市场有效性假设； 　　
⒉市场波动是随机的，不存在自相关。 　　
一般来说，利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，ZF干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。 　　
VaR模型计算方法 　　
计算VAR相当于计算E（ω）和ω*或者E（R）和R*的数值。从目前来看，主要采用三种方法计算VaR值。 　　⒈历史模拟法（historical simulation method） 　　
⒉方差—协方差法 　　
⒊蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo simulation）

3# sesame_oil
您好，谢谢啦！我是想知道到VAR模型如果有四个变量的话，到底要多少年的时间序列数据呢？

我觉得是由滞后期决定的吧

这个还没去研究 反正就多搞点

VAR模型是比较简单的线性时间序列模型。到底要多少数据由不同软件规定。理论上只要超过模型的滞后阶p即可估计，当然数据量越大越好。如果有超过50个数据，一般就可以得到比较合理的结果了。定阶的方法主要有
AIC/SBC/HQ等或可以确定滞后阶p的上界K，设第i阶的系数矩阵为Ai,做一系列的检验
H0: Ai=0 , H1: Ai 不等于0, i=K, K-1, ...
直到有一次检验被拒绝为止。希望能帮到你

7# kantdisciple

好的，谢谢，不过一系列的检验具体指哪些啊？