请教 一个投资组合 再平衡策略的题 急！！谢谢

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假设一个投资者持有一个由10股X和10股Y组成的投资组合。证券X和Y以每股10美元价格交易。它们价格负相关，相关系数为-0.5，年预期收益率为rx=10%,ry=5%,收益率标准差分别为ox=20%,oy=15%。

请问，假设交易成本为零，如何对该投资组合进行再平衡，以达到投资组合风险最小化？

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关键词：投资组合 再平衡 投资组合风险 交易成本 相关系数

里面也就一个变量，设定投资X的比例为w1,那么投资Y的比例为1-w1. 再由各自的均方差与相关系数，利用两个随机变量的方差与各自方差的关系式去求投资组合的方差。然后得一只有W1一个变量组合风险，再求最小值。