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[问答] 格兰杰检验必须要求大样本么 [推广有奖]

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fishsky 发表于 2007-5-1 14:39:00 |AI写论文

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关键词：格兰杰检验 格兰杰 大样本 时间序列数据 单位根检验 样本 检验 格兰杰

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nwpudwp 发表于3楼  查看完整内容

对于两个平稳序列，随着样本容量的增大，判断出存在GRANGER因果关系的概率将显著增大。小样本会犯存在真实的因果关系检验不出的错误。具体见： 周建 李子奈  《GRANGER因果关系检验的适用性》 清华大学学报 2004年 44卷 ，3期 [此贴子已经被作者于2008-4-10 23:28:51编辑过]

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沙发
vivianhere 发表于 2007-5-1 15:18:00

我到现在为止还没看到过关于GRANGER检验大样本的要求,但至少样本序列必须是平稳的

并且，GRANGER检验中滞后项数Ｍ是非常敏感的，Ｍ项不同，得到的结果就有可能是不一样的了．所以要多测试几个Ｍ的值．
藤椅
nwpudwp 发表于 2008-4-10 23:28:00

对于两个平稳序列，随着样本容量的增大，判断出存在GRANGER因果关系的概率将显著增大。小样本会犯存在真实的因果关系检验不出的错误。

具体见： 周建 李子奈  《GRANGER因果关系检验的适用性》 清华大学学报 2004年 44卷 ，3期

[此贴子已经被作者于2008-4-10 23:28:51编辑过]

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whliu 发表于 2010-11-14 14:17:12
有的专家说要20个样本呢，呵呵
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