楼主: wjturnip
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[问答] GARCH结果无法通过正态性检验,怎办? [推广有奖]

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wjturnip 在职认证  发表于 2011-7-21 23:30:06 |AI写论文

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GARCH模型拟合的结果无法通过正态性检验,怎办?
还有一个问题:
如何使用R软件拟合,分别基于残差服从正态分布,t分布的GARCH模型,用的是fGarch包。

请各位给予指导!
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关键词:正态性检验 GARCH ARCH RCH ARC GARCH 检验 结果

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epoh 发表于 2011-7-22 11:18:55
reject the normality test, indicates that the shocks might not be normal.

garchFit(formula = ~ garch(1, 1), data = dem2gbp,cond.dist = "std")

garchFit(formula = ~ garch(1, 1), data = dem2gbp,cond.dist = "ged")
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yahoocom 发表于 2011-7-22 11:28:23
有必改变一下模式的设定形式

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wjturnip 在职认证  发表于 2011-7-22 21:03:44
谢谢,尝试中!

报纸
hudinho 发表于 2011-11-18 16:29:41
看不是很明白,,,

地板
耕耘使者 发表于 2012-8-26 17:12:20
Tsay(2010)书中,并不理会正态性检验,似乎它并不重要。

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