以下内容讨论伍德里奇《计量经济学导论 现代观点》第三章中多元回归分析的内容,主要是分享一下我对这五个假定的理解1、假定MLR.1 线形于参数
这条假定假设总体模型是参数β的线性函数,排除了1/β,β²,Inβ等类型的函数。
2、假定MLR.2 随机抽样
这条假定使得样本能很好地代表总体。
3、假定MLR.3 不存在完全共线性
这条假定使得能得出唯一的β估计值。如总体为y=x₁+1,若将x₂放入模型,其中x₂=2x₁,则回归得到的是平面y=x₁+1与平面x₂=2x₁的交线l,回归平面就是通过l的无数个平面,无唯一的β估计值。且固定x₁后,x₂不能自由变化,随意代入x₁、x₂的值预测y是不可行的。
4、假定MLR.4 E(u|x)=0
这条假定排除了函数形式误设、排除了遗漏重要解释变量。由重复期望法则
E(u)=E(E(u|x))=0,
E(xu)=E(E(xu|x))=E(xE(u|x))=E(x0)=0,
Cov(x,u)=E(xu)﹣E(x)E(u)=0。
假定MLR.4比假定u与x独立要弱,比E(u)=0及Cov(x,u)=0要强。
5、假定MLR.5 u同方差
这条假定是方便进行β的区间估计和假设检验。
结论:由前4条假定可推出OLS的无偏性,由前5条可推出高斯-马尔科夫定理,即无偏性+有效性(最小方差)