[稀缺数据]上市公司知情交易概率VPIN日数据（2003-2024年5月）excel和dta格式 2923万+

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知情交易概率

数据区间
2003年-2024年5月的日度数据，共 29239152条数据
上市公司A股

字段说明
使用日内高频数据计算

变量	定义
证券代码
交易日期
日总成交量
篮子数	取常用的8、50
VPIN	知情交易概率
1分钟数	一天内该证券交易的1分钟间隔数量，正常为240

数据截图






相关文献：
陈国进, 张润泽, 谢沛霖,等. 知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J]. 管理科学学报, 2019(4):53-74.






数据量比较大放在百度网盘（在原网盘地址里更新到2024年5月）

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