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数据区间
2003年-2024年2月的日度数据，共 1300 万条数据
上市公司A股
字段说明
| 变量 | 定义 |
| 证券代码 | |
| 交易日期 | |
| 相对报价价差（等权平均） | （卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。 |
| 相对有效价差（等权平均） | 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。 |
| 相对报价价差（时间加权平均） | （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。 |
| 相对有效价差（时间加权平均） | 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。 |
| 相对报价价差（成交量加权平均） | （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。 |
| 相对有效价差（成交量加权平均） | 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。 |
| 相对报价价差（成交金额加权平均） | （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。 |
| 相对有效价差（成交金额加权平均） | 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。 |
| 有效数据条数 | 进行以上计算时所用到的高频L1数据条数。 |
使用日内高频数据计算
数据截图
相关文献：
张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指标的检验——基于买卖价差的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2013.
数据量比较大放在百度网盘
excel格式的有750多M
dta格式988M汇总在一起的，可以直接使用
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2024年2月）xlsx和dta格式
(76 Bytes, 需要: RMB 35 元)
京公网安备 11010802022788号
