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[此贴子已经被作者于2008-8-27 10:58:08编辑过]

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关键词：VAR模型 AR模型 张晓峒 完整版 VaR 完整版 稳定性 模型 经典

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目录如下：

  简要介绍：有人在出售张晓峒的VAR模型与协整，但是他们的东西是不全的，本人的东西不但包括了张晓峒的VAR模型与协整的全部内容，还包括了其前面七章内容，相当精彩。张晓峒的VAR模型与协整在他的这本书中属于第八章。

    1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、异方差、自相关、多重共线性、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、F检验、t检验、R² 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等）

    2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。）

    3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布）

    4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验））

    5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等）

    6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。

    7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。

    8．蒙特卡罗模拟与自举。

[此贴子已经被作者于2008-8-27 11:23:11编辑过]

近年来对非平稳变量的研究，包括单位根检验、协整、误差修正模型等内容，越来越引起人们的重视，并取得了丰硕的研究成果。本书在介绍经典计量经济模型和时间序列模型的基础上，较全面系统地介绍了近20年来关于非平稳变量的主要研究成果。上述研究之所以重要，就是因为在实际中大多数经济变量都具有非平稳性。

本书共分8章。第1、2章分别介绍经典计量经济模型和时间序列分析方法。第3、4章介绍非平稳变量的统计特征与检验方法。第5章介绍"一般到特殊"建模方法及相关的若干统计检验方法。第6章介绍关于协整的格兰杰(Granger)定理。第7章介绍单一方程的协整检验以及建立单一方程误差修正模型(ECM)的步骤。第8章在介绍向量自回归(VAR)模型的基础上介绍向量误差修正(VEC)模型，即多方程联立的误差修正模型。

　　本书的特点是在介绍基本理论的同时，每一章内都给出若干个分析案例，以便于读者在了解并掌握基本理论知识的同时，也能学会在实际中运用这些知识。
　　本书可以作为经济、工商与管理领域各专业硕士生与博士生的计量经济学教材，也可以作为上述领域内教师、研究工作者和大学生的参考读物。

支持,提醒一下,可能没有设好,楼主赚不到钱!

呵呵,楼主金钱设置未成功

好，下个看看。

目录如下：

简要介绍：有人在出售张晓峒的VAR模型与协整，但是他们的东西是不全的，本人的东西不但包括了张晓峒的VAR模型与协整的全部内容，还包括了其前面七章内容，相当精彩。张晓峒的VAR模型与协整在他的这本书中属于第八章。

1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、异方差、自相关、多重共线性、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、F检验、t检验、R² 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等）

2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。）

3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布）

4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验））

5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等）

6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。

7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。

8．蒙特卡罗模拟与自举。

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