无聊随便几句, 如果是想速成计量然后去写实证论文的就不用看下去了。
从中级到高级的过渡:熟悉以OLS为基础的各种估计量的矩阵推导,关键是矩阵和推导。线性空间的概念必须完全融入推导中,一步一步都要自己推。再次强调的是,要以空间概念理解问题,尽可能摒弃线性代数中的算术。
高级:必备数学知识是基于测度论的概率论。当然这个前提的前提就是数分和实变函数再加一点泛函,反正这些东西在高微高宏都会用到,总之就是必须掌握。如果连“数学系”的数分都没有学透,那回去先学学数学再来。翻一下北大的数分教材,我觉得起码要有能力自己掂量一下自己的水平吧。
然后就是正式学习了。教材有很多很杂,建议教材是Hayashi,加上handbook of econometrics作参考。如果不能把握某些章节的重点,可以去国外顶级经济系,比如yale,找搞计量理论教授的个人主页,一般都会有他们上课的教学NOTE。要学会用MATLAB或R实现,什么STATA, EVIEWS, SPSS之类不用编程的软件不适合学习时候用!
最后,一定就是要自己好好推导,祝各位好运。。。