楼主: 半封信
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[问答] 请教:如何确定长期均衡关系方程 [推广有奖]

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半封信 在职认证  发表于 2012-2-29 20:39:51 |AI写论文

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用eviews 6.0做Johansen协整检验 ,操作结果如下,确定了有一个协整关系,向大家请教,该如何确定长期均衡关系方程呢?

无约束的协整秩检验──迹( Trace) 检验

原假设: 协整向量个数

特征值

迹统计量

5%临界值

P

0

0.481747

19.09920

12.32090

0.0032

最多一个

0.001301

0.037765

4.129906

0.8736

无约束的协整秩检验———最大特征值( Maximum Eigenvalue) 检验

原假设: 协整向量个数

特征值

迹统计量

5%临界值

P

0

0.481747

19.06143

11.22480

0.0018

最多一个

0.001301

0.037765

4.129906

0.8736


Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):      
LGDP LGR   
-3.065386   3.438023   
5.472854   -2.772746      
   
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):        
D(LGDP)  0.047505   -0.001892  
D(LGR)    0.018576    0.000221  
      
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  79.33042   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LGDP LGR   
1.000000    -1.121563   
  (0.19442)   
   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   
D(LGDP) -0.145622   
  (0.07498)   
D(LGR) -0.056942   
  (0.02155)   
   


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关键词:长期均衡 coefficients unrestricted johansen协整检验 coefficient 统计 检验 方程 如何

沙发
ermutuxia 发表于 2012-11-2 17:25:10
lgdp +1.121563 *lgr=0  

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