关于外汇的ESTAR模型,LSTAR模型，GARCH模型

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本人现在大四，正在做毕业设计，题目是几类非线性时间序列模型的对比，时序数据是外汇汇率，请问最好用什么软件，检验和分析，具体步骤应该怎么做。还有希望推荐几本写非线性时间序列代码的书，谢谢！

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关键词：GARCH模型 LSTAR模型 star模型 ARCH模型 GARCH 模型 外汇

之前做过一些，用的是R软件，tsDyn包，之前是0.7版本，现在已经到0.8了。可以参考<nonlinear autoregressive time series model in R using tsDyn version 0.7>里面有详细的指令和模型说明