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1 连老师，stata进行单位根检验的时候
比如 dfuller lconsumption, lag(3)   
这个滞后阶数3是怎么来的？为什么要滞后3呢？这里的滞后阶数该怎么确定呢？
2 连老师，我看到一些文献里对非平稳的变量进行格兰杰因果关系检验 ，这样对吗？如果要确定两个变量的因果关系，是不是应该对他们差分后的平稳的变量再去做格兰杰因果检验？求解答~~~ 谢谢连老师

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关键词：连老师 consumption 格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 格兰杰因果检验 格兰杰

1. 个人观点：可以在执行 dfuller 命令时附加 regress 选项，以便呈现估计结果。lag(#) 选项的数值可以根据 L#D. 项的显著水平来决定，只保留在 10% 水平上显著的滞后阶数即可。

2. Granger 检验仅适用于平稳序列，因为它是以 VAR 模型的估计为基础的。对于非平稳序列，协整分析后的 VEC 模型中同时涵盖了长期关系和短期关系，其实也是在讲两个变量之间的因果关系，而且，相对于 Granger 因果检验, VEC  模型中刻画的因果关系（我认为更准确的讲法是“牵制关系”）更为细致。