2012.5.19 FRM 二级 大家考完什么感觉？+考题回忆

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:10
还有，如果把99%var换成95%var，结果是什么？我一级的全忘记了

有這道題嗎？

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:09
(17)有人記得一題給了個CDS spread 10%，問PD，我在17%和22%之間選，最後選了17%

这个好像直接用CDS spread除LGD就行了吧？我貌似是选的22%那个

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:09
(17)有人記得一題給了個CDS spread 10%，問PD，我在17%和22%之間選，最後選了17%

我记得应该是25%吧，10%/40%
99var变95var有的，就是问你哪个更会出错什么，更容易被拒绝什么的

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:11
有這道題嗎？

同问，有这道题吗？

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:15
我记得应该是25%吧，10%/40%
99var变95var有的，就是问你哪个更会出错什么的

哦……問backtesting那條，我選錯了，我選了non-rejection region

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:15
我记得应该是25%吧，10%/40%
99var变95var有的，就是问你哪个更会出错什么的

是的是的，CDS spread那个是25%
关于99%VAR和95%VAR那个题，我好像选的A

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:18
哦……問backtesting那條，我選錯了，我選了non-rejection region

我就记得选了B,具体是什么答案就忘记了

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:15
我记得应该是25%吧，10%/40%
99var变95var有的，就是问你哪个更会出错什么，更容易被拒绝什么的

竟然這麼簡單，太多沒用data了

呵呵，完全忘记了，我属于考完就拉倒型，蒙了大概5-6题吧，过应该不成问题~~感觉后半部分50-80很简单的样子

CDS SPREAD  的是那个题 ？