[证券从业考试] 2012.5.19 FRM 二级大家考完什么感觉？+考题回忆 [推广有奖]

31楼

ec3abio 发表于 2012-5-19 23:31:53

还有个亚式期权的，对冲的问题什么的吧，啥都记不清了 - - 喝太多咖啡。。

32楼

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:40:52

亚式期权最容易对冲，价格比一般的便宜，基础送分题了

33楼

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:46:25

(18) 還有一題是什麼asset 200m, MD 20years, liliablity 220m, MD 15years...問DV01，是不是700m???

34楼

huiyujian 发表于 2012-5-19 23:48:37

我选的是700

35楼

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:50:59

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:46
(18) 還有一題是什麼asset 200m, MD 20years, liliablity 220m, MD 15years...問DV01，是不是700m???

除了700，我实在算不出其他值

36楼

tracy8471 发表于 2012-5-19 23:51:59

我也是700，真的算不出其他几个数

37楼

fareast1001 发表于 2012-5-19 23:54:29

(19). credit enhancement問題，100m 的pool，senior =15m, subordinated=82m, 3m的equity留在bank，問要提供90%給senior的additional credit enhancement是多少？不知在攪什麼，選了0

38楼

huiyujian 发表于 2012-5-19 23:57:35

这题不太懂是什么意思
我用了90-82-3=5

39楼

tracy8471 发表于 2012-5-19 23:58:15

（12）一道关于算“market value of default risk”的，只记得这个要求了，题是什么忘了.....
--应该是16%，我记得有一题算出来是这个
（13）还有一道关于两个公司merge，一个的股价貌似是20，一个是58的样子，但是没说哪个是并购方，哪个是被并购方，还有一个条件是用“三股换一股”的股票并购，个人认为这个表述特别晕.....感觉这道题类似于对冲基金策略的“merger arbitrage”
--这题应该是卖出价格是20的300份，买入价格58的100份。对于QQ那题，log分布的，在负数区间不是应该没有的么，我果断选了C···

还有期权的有印象么，
（14）一题是利率上升后92.5元，下降后97.5元，我忘记一级的公式没算出来···
（15）障碍期权，我算出来行权价格是40
（16）kate rate题，我记得选A,因为好像图表里面是已经有的投资组合了，所以应该先处理10年的，而10年的只有B，所以卖B了，然后买A

480的那题，我没有算出来，但我猜1960，因为还要算上0.25的LGD，我纯粹猜的

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（14）我选的0.53（15）我算出来也是40
QQ图那个我也果断选C了，其他题真的怎么也记不起来了，哎，这个脑子

40楼

tracy8471 发表于 2012-5-20 00:00:53

19). credit enhancement問題，100m 的pool，senior =15m, subordinated=82m, 3m的equity留在bank，問要提供90%給senior的additional credit enhancement是多少？不知在攪什麼，選了0

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这个我选的5