亲们!Lyon & Barber在1999年的文献《Improved Methods fo Tests of Long_Run Abnormal Stocd Returns》中提到,对使用参考组合计算的BHAR时一般的t检验会产生偏误,需要使用bootstrapped skewness-adjusted t-statistic,文献中的计算方法没有看懂,不知亲们可计算过此类统计量,或是在sas或stata中就可以直接计算这一统计量,请亲们不吝赐教。
小生在这里谢过了!
楼主: ustbwxl
|
8404
6
[原创博文] 关于长期购买持有收益率(BHAR)统计检验问题 |
本科生 64%
-
|
| ||
lmxcz:龙,梦想成真
|
|
| ||
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明