用sas检验capm

做这个课题在实操过程中有很多问题，现在很晕，求大家指点啊 ！！！题目：选取沪深300股指的成分股（除了退市股票外，所有曾经包含在沪深300中的股票），以沪深300指数为市场组合，利用指数和各个股票的月收益率检验CAPM模型的有效性。
我的问题：
1.我收集的近5年的股票日收盘价数据，并由此计算月度收益率。这时有的股票连续两个月没有交易数据，用 sas处理后那些没有交易的月份之间收益数据就没了。请问该如何正确处理交易时间缺失的这部分数据。
2.同时计算沪深300月度收益率数据作为市场收益率。然后打算将市场收益率与单个股票的收益这两个数据横向合并。此时产生一个问题。因为股票每个月的具体日期是与沪深300交易的日期不一样，比如，沪深300月度数据在2010年2月份的收益率截止日期是2010.2.26，而计算的股票当时是2010.2.24，后来可能因为各种原因25、26日没有交易，i这时用merge合并会产生缺失值，这时又该如何处理？？



好难啊，有木有人帮我，谢谢

第二个问题，你merge的时候by year month不就行了？为什么每月最后一个交易日要一样呢？
而且，沪深300指数就是最好的proxy for市场组合吗？