利率期限结构估计问题 [推广有奖]

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楼主

ggwu 发表于 2007-4-24 23:10:00 |AI写论文

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在采用B-Spline函数估计利率期限结构时，最终得到的估计系数矩阵为：B=Af（t）。
其中，A为已经计算出来的5*5阶矩阵，f（t）为节点上的收益率。样本债券为10组，把节点设为（0，5，10，20），我不太明白该如何把这10个样本的收益率按照节点的不同代入到回归模型的f（t）中，应该采用什么方法求出B的估计值与标准误差。求出B的值以后，应该要画出利率期限结构的图形来，采用什么matlab命令画出来？

求大家帮忙指点一下，不胜感激。