楼主: eiffel1108
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[问答] 求助:关于Johansen协整检验的问题 [推广有奖]

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eiffel1108 发表于 2012-12-8 02:28:33 |AI写论文

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我在写一篇论文,途中遇到以下问题,甚为头痛,希望各位大神给予帮助!
模型为:RRE=a1+a2*i+a3*r+a4*jqc+a5*inc
想通过协整求出方程。其中RRE为未知,希望通过方程估计。已经做了ADF检验,i r jqc inc均为一阶单整,打算做Johansen协整检验,出的结果如下

Date: 12/08/12   Time: 02:09   
Sample (adjusted): 2001M03 2011M12   
Included observations: 130 after adjustments   
Trend assumption: Linear deterministic trend   
Series: I INC JPC R     
Lags interval (in first differences): 1 to 1   
   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
   
Hypothesized  Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None *  0.241319  67.75129  47.85613  0.0003
At most 1 *  0.136740  31.84872  29.79707  0.0286
At most 2  0.093306  12.73353  15.49471  0.1250
At most 3  1.95E-07  2.54E-05  3.841466  0.9982
   
   
   
想问的问题是:
1、检验结果没有likehood这项,是不是我操作有误?
2、我需要怎样操作才能让RRE(没有数据)出现在协整方程中呢?而不仅仅只像这样只有i inc jpc r。
   
2 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  1153.180
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
I INC JPC R
1.000000  0.000000 -0.383994 -0.071494
   (0.15011)  (0.01414)
0.000000  1.000000  23.41559 -1.752125
   (4.96356)  (0.46758)



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关键词:johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 检验

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wansanmin 发表于 2012-12-12 23:28:43
明明有 Log likelihood  ,怎么会看不到呢?

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胖胖小龟宝 发表于 2015-11-20 13:44:11
没有数据怎么能建立呢~~因变量也该有数据的

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