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楼主: xu_tony77
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[编程问题求助] 求助滚动回归分析!求助回归分析的残差标准差和偏度 [分享]

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xu_tony77 发表于 2013-1-15 15:57:26 |显示全部楼层
股票代码是1的股票数据,使用日期从1995年1月至1999年12月(199501—199912)共60个月的数据,以股票收益率(stockreturn)为y,以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2,进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+γi(Rm,t-rf,t)^2+εi,t,分别将回归系数(βi和γi)和切片(αi)令生成三列个)数值,同时使用回归分析得到的60个月的残差εi,t,计算残差的标准偏差和偏度,计算公式:残差的标准偏差为σi=(1/(n-1)n)*Σ(εi,t-μi)^2,其中,μi是60个月的残差εi,t的平均值。残差偏度计算公式skew=(n/(n-1)(n-2))*Σ[(εi,t-μi)/σi]^3,其中μi是60个月的残差εi,t的平均值,σi是60个月的残差εi,t的标准偏差。生成新的三列(个)数值
2,用以上的手法向后移动1个月,即使用日期从1995年2月至2000年1月(199502—200001)共60个月的数据,重复上述计算,之后再向后移动1个月,即使用日期从1995年3月至2000年2月(199503—200002)共60个月的数据,重复上述计算;一直重复到样本数据解释为止,之后是股票代码是2的股票,重复上述计算,之后是股票代码是3的股票,重复上述计算,。。。。。,一直重复到样本数据结束为止。
数据格式如下:
stockcode        tradedate        Ri,t        MPTi,t        MPT2i,t
1        199501        0.005725        -0.125118        0.015654514
1        199502        0.008539        -0.02277        0.000518473
1        199503        0.01223        0.122696        0.015054308
1        199504        -0.099442        -0.113288        0.012834171
1        199505        0.011352        0.166124        0.027597183
1        199506        -0.064286        -0.09484        0.008994626
.
.
.
2        199501        -0.071667        -0.125118        0.015654514
.
.
.
3        199501        0.005725        -0.125118        0.015654514
.
.
.

4        199502        0.008539        -0.02277        0.000518473
.
.
.

关键词:回归分析 滚动回归 标准差 Traded RETURN 计算 回归分析 收益率 平均值

stata SPSS
paul0212 发表于 2013-4-7 16:01:08 |显示全部楼层
help rolling
追求梦想~~
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jianghai29 发表于 2013-8-7 21:06:42 |显示全部楼层
你找到答案了么
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jianghai29 发表于 2013-10-26 23:54:04 |显示全部楼层
请问你找到答案了么,我也需要
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jianghai29 发表于 2013-10-26 23:54:59 |显示全部楼层
我写论文急需这个东西啊搂主
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xu_tony77 发表于 2013-10-27 10:40:40 |显示全部楼层
其实也不难,当时确实费了不少劲,做个循环就可以实现了。你论文中需要哪个啊?滚动回归?
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jianghai29 发表于 2013-10-27 20:50:52 |显示全部楼层
对阿,我的论文需要滚动回归,我用Stata里面有个现成的滚动回归的功能,但是他那生成的数据里面只有系数和constant,我还需要R2 和 残差的var或者标准差,不知道怎么导出来,能教教我么,谢谢
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xu_tony77 发表于 2013-10-28 10:53:44 |显示全部楼层
本人能力有限,只能借助summarize求解滚动回归残差的标准差和方差,R2就不会了,抱歉,附件是程序包。如果你弄清了如何求R2,别忘了告诉我一下啊!

rolling regress residual.doc

27.5 KB

Stata滚动回归求解残差的标准差等参数值

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2200801056 学生认证  发表于 2013-10-28 15:50:11 |显示全部楼层
xu_tony77 发表于 2013-10-28 10:53
本人能力有限,只能借助summarize求解滚动回归残差的标准差和方差,R2就不会了,抱歉,附件是程序包。如果你 ...
帅哥,你这个程序显得非常复杂啊!其实有更好的方法!
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xu_tony77 发表于 2013-10-29 09:26:14 |显示全部楼层
xu_tony77 发表于 2013-10-28 10:53
本人能力有限,只能借助summarize求解滚动回归残差的标准差和方差,R2就不会了,抱歉,附件是程序包。如果你 ...
是啊!如果您有简便的方法,就给大家分享一下吧!谢谢啦!
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