求助滚动回归分析！求助回归分析的残差标准差和偏度

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股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+γi(Rm,t-rf,t)^2+εi,t,分别将回归系数（βi和γi）和切片（αi）令生成三列个）数值，同时使用回归分析得到的60个月的残差εi,t，计算残差的标准偏差和偏度，计算公式：残差的标准偏差为σi=(1/（n-1)n)*Σ（εi,t-μi）^2，其中，μi是60个月的残差εi,t的平均值。残差偏度计算公式skew=(n/(n-1)(n-2))*Σ[（εi,t-μi）/σi]^3,其中μi是60个月的残差εi,t的平均值，σi是60个月的残差εi,t的标准偏差。生成新的三列（个）数值
2,用以上的手法向后移动1个月，即使用日期从1995年2月至2000年1月（199502—200001）共60个月的数据，重复上述计算，之后再向后移动1个月，即使用日期从1995年3月至2000年2月（199503—200002）共60个月的数据，重复上述计算；一直重复到样本数据解释为止，之后是股票代码是2的股票，重复上述计算，之后是股票代码是3的股票，重复上述计算，。。。。。，一直重复到样本数据结束为止。
数据格式如下：
stockcode        tradedate        Ri,t        MPTi,t        MPT2i,t
1        199501        0.005725        -0.125118        0.015654514
1        199502        0.008539        -0.02277        0.000518473
1        199503        0.01223        0.122696        0.015054308
1        199504        -0.099442        -0.113288        0.012834171
1        199505        0.011352        0.166124        0.027597183
1        199506        -0.064286        -0.09484        0.008994626
.
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2        199501        -0.071667        -0.125118        0.015654514
.
.
.
3        199501        0.005725        -0.125118        0.015654514
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.
4        199502        0.008539        -0.02277        0.000518473
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关键词：回归分析 滚动回归 标准差 Traded RETURN 计算 回归分析 收益率 平均值

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你找到答案了么

请问你找到答案了么,我也需要

我写论文急需这个东西啊搂主

其实也不难，当时确实费了不少劲，做个循环就可以实现了。你论文中需要哪个啊？滚动回归？

对阿，我的论文需要滚动回归，我用Stata里面有个现成的滚动回归的功能，但是他那生成的数据里面只有系数和constant，我还需要R2 和 残差的var或者标准差，不知道怎么导出来，能教教我么，谢谢

本人能力有限，只能借助summarize求解滚动回归残差的标准差和方差，R2就不会了，抱歉，附件是程序包。如果你弄清了如何求R2，别忘了告诉我一下啊！

xu_tony77 发表于 2013-10-28 10:53
本人能力有限，只能借助summarize求解滚动回归残差的标准差和方差，R2就不会了，抱歉，附件是程序包。如果你 ...

帅哥，你这个程序显得非常复杂啊！其实有更好的方法！

xu_tony77 发表于 2013-10-28 10:53
本人能力有限，只能借助summarize求解滚动回归残差的标准差和方差，R2就不会了，抱歉，附件是程序包。如果你 ...

是啊！如果您有简便的方法，就给大家分享一下吧！谢谢啦！