计量 多重共线性

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写文章想借鉴JBF上一篇文献里面的模型 发现解释变量间多重共线性很明显 但是文章中没有交代 发表了这么多年居然没人提出 而且该模型还被另一篇国际A类杂志引用了 那我能不能对这个问题视而不见 也引用呢。。好纠结。。求高人指点~~

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 求高人指点 高人指点 文章 而且 国际 模型 杂志

追加一句哈：想试着用各种方法规避下这个问题，但是不可行唉。。工具变量也没得找，抛开多重共线性的问题，这个模型的经济意义还是很有道理的，怎么办啊？谢谢各位大侠~！

ccaqq1128 发表于 2013-1-16 08:36
追加一句哈：想试着用各种方法规避下这个问题，但是不可行唉。。工具变量也没得找，抛开多重共线性的问题， ...

只要不是完全的多重共线性问题不大，我们老师也说不用太纠结于这个问题。

逍遥梦蝶 发表于 2013-1-16 09:16
只要不是完全的多重共线性问题不大，我们老师也说不用太纠结于这个问题。

同问多重共线性对模型的影响

nanmo 发表于 2013-1-16 09:37
同问多重共线性对模型的影响

详情参阅陈强老师《高级计量经济学及stata应用》110-111页

逍遥梦蝶 发表于 2013-1-16 09:16
只要不是完全的多重共线性问题不大，我们老师也说不用太纠结于这个问题。

嗯！好的，谢谢大侠拔刀相助~！

用VIF检验就可以吧

是不是VIF、容差、条件索引、特征值、方差比例所有都符合时才不是多重共线性呢？

事实上绝大多数计量模型的变量之间都会存在一定的多重共线性，除非是类似于X1=2X2在这样的完全共线性，其他情况的近似共线性只要不影响模型参数的解释（如果某个变量前参数本来应该是正的，因为共线性变成了负的，这种情况除外），不影响参数的显著性检验，存在一定的共线性是可以容忍的。实际上对于单方程的截面数据回归内生性是不能容忍的。

多重共线性使得最小二乘法失效