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因变量y，自变量为x1，x2，x3，现在想在VAR模型基础之上做脉冲响应函数和方差分解，分析三个变量各自对y的影响和y对三个变量的分别影响，那么在建立VAR模型时，是建立y，x1，x2，x3这四个变量的var，还是分别建立y和单个变量的var（如y和x1的var），再做脉冲响应函数？我发现这样都能做出来，但是结果有差异。

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关键词：求大神帮助 VaR 脉冲响应函数 VAR模型 响应函数 因变量 自变量 模型 影响

估计是变量间有多重共线性所以会结果有点不一样

先写着各个自回归方程，然后再综合成向量形式的方程组。

602dxz 发表于 2013-3-20 17:37
估计是变量间有多重共线性所以会结果有点不一样

x1,x2,x3分别为第一二三产业投资。。

yuanxinqiang 发表于 2013-3-20 17:45
先写着各个自回归方程，然后再综合成向量形式的方程组。

这么写怎么解释呢？

那你的y是什么呢？还有你的x与y四个变量是不是都作为内生变量在建模呢

602dxz 发表于 2013-3-20 19:58
那你的y是什么呢？还有你的x与y四个变量是不是都作为内生变量在建模呢

第二句话不是很明白，可不可以同我解释下呀??

你用eviews建VAR模型的时候不是要决定哪些是内生变量，哪些是外生变量。内生变量就是在各个方程中有机会做自变量与因变量。外生变量就是在VAR模型中不作为因变量出现的变量。比如一个两阶的VAR，y与x就是内生变量，z是外生变量。
y=a1*y（t-1）+b1*y（t-2）+c1*x（t-1）+d1*x（t-2）+e1*Z
x=a2*y（t-1）+b2*y（t-2）+c2*x（t-1）+d2*x（t-2）+e2*Z