[问答] 利用griddy-gibbs 抽样求GARCH模型参数时的问题 [推广有奖]

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楼主

syasd 发表于 2013-4-8 13:09:53 |AI写论文

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对于garch模型中的方差方程：h_t=w + a * (u_t-1)^2 + b * h_t-1
有约束a+b<1
在利用griddy-gibbs抽样对a和b进行抽样时，是在前一次抽样结果a给定条件下，对b抽样，然后在看抽样的结果是否满足a+b<1。还是在上次a和b抽样结果给定的条件下，分别抽样a和b，然后看新的a和b是否满足a+b<1。不满足则从新对a和b一起再次抽样？