北大光华张俊妮（蒙特卡洛方法、数据挖掘）5月3日15点在线访谈

坛友：NoHL
教授您好，看到您的研究领域有：因果推断 和 数据挖掘
那么请问如下问题：在进行大数据挖掘的时候，经常会遇到关联性问题，比如两个时间序列之间的关联系数，通常使用的有Pearson系数和Spearman系数，他们反映两个时间序列之件的线性或非线性的关联程度，但是并不明显表达出因果性——即究竟哪个时间序列是自变量那个是因变量，尤其在多时间序列之间，理论上任意两个都存在关联系数，但是涉及到因果性也会变得更加“模糊”。故请教您在大数据挖掘中，如何对关联性较强的数据进行因果判断，尤其是多时间序列之间的相互因果？


另外关于蒙特卡罗算法也有一个问题：
在金融时间序列中，金融数据的分布是呈现出一些不太寻常的分布特点的，例如对于一些资产或者证券的log-return进行的分析就不难发现存在着一些有趣的分布规律。在构造金融时间序列的时候，也常会用到一些需要模拟数据的情况出现，那么请问您，现在蒙特卡罗算法如何解决金融数据模拟当中的一些“极端”情况，例如不规则分布，尤其是尖峰、长尾、厚尾，如果保证生成的数据具有和真实金融数据一样的统计特性，蒙特卡罗目前在金融数据模拟尤其是模拟数据生成中，相比于其他方法或操作，例如分形法、序列重排等，具有哪些优势？

坛友：wuhui1018
张老师：您好！我个人最近对MCMC比较感兴趣。而里面主要两种算法。EM算法与GIBSS。大概就只知道这么多，因为只是想直接应用，不想专门去读一些MCMC大部头的书。所以很想请教张老师有没有一些比较适合快速了解MCMC这两种算法的比较详细的讲义或者学术论文。或者您给推荐一些资料，在此非常感谢！

坛友：xuruilong100
张老师你好, 因为工作的原因, 经常接触到"时间序列预测". 在做时间序列预测的时候遇到一个"哲学问题", 面对一组数据我想知道预测能力的极限在哪里, 我使用的模型的预测能力距离这个极限有多远, 如何衡量. 给定一组数据, 有没有办法不依赖事先设定的模型, 直接通过数据区分哪些是可预测部分, 哪些不是？

坛友：justplay16
张老师您好！我是物理类的博士，明年毕业，打算以后转行做金融相关的数据挖掘和统计分析方面的工作，但现在金融基础很薄弱，软件方面只学了SAS的一些编程技巧，感觉这方面相关的资料太多无从学起，也不知道是否可以将自己的理工科背景转化为优势竞争力，您能否能结合这些情况给我提供一些学习和职业规划方面建议？谢谢！

坛友：solor1211
请问一下张教授，想系统地学习蒙特卡洛模拟，能否给点建议，提供一些学习的方法和书籍，谢谢！
其他同学如有建议也请多多指教！谢谢

坛友：whiteice
数据挖掘中使用了由过去的数据来推动未来的行为，你认为这种思想好不好？如何提高预测精度？

坛友：邪恶的左眼
张教授你好，我最近在写有关黄金期货的论文，我想问一下，在将日数据处理为周数据的时候，该是选择用加权平均算法好还是选择挑选特定时间的数据好呢？另：希望教授能给一些处理数据的建议，如黄金期货的数据哪里找的全，黄金期货的数据处理时改如何考虑时差问题

坛友：asd0109
张老师您好，

中国政策环境下，很多国外的模型和数据终端很难发挥实际效用。请问你对国外科研的规律性在中国难以得到创新，有何看法？
另个问题有关数据挖掘，中国很多数据都不公开发布，如何使模型、预测等，更具可行性？请问您有什么好的经验么？谢谢！

坛友：zhuyun11223
张老师您好，我是统计学的本科生，今年9月开始统计学硕士学习。我最近对数据挖掘和机器学习这方面比较感兴趣，各种算法都有看一些，但具体实现时遇到一些问题。sas，r，python这三种软件我都尝试了一些，目前比较倾向于python，但感觉国内用python的比较少，想问下您这三种语言那个更有发展潜力一些。麻烦您了，期待您的回复。

坛友：党力
张老师您好：
我是一名经济学研究生。对于金融经济学也一直很感兴趣。计算机对于金融工程发展也起到很大的推动作用。模拟也变得很重要，好像宏观经济学方面也要求很高？不知道老师有没有原理性，或者比较基础的教材推荐？还有自己经常在matlab和sas以及stata计量软件之间徘徊，不知道老师觉得如果做金融方面计量那个更加有优势？多谢老师！