我对一篇博士论文的评审意见

个人感觉,这也许是博士论文作者根据自己对中国深沪两市的观察和发现得出的结论,同那些人云亦云抄袭别人观点的相比还是应该表扬的.这也许是由于在中国深沪两市信息的极度不对称和中国股民的非理性引起的,当然您的批改也很对,应该宣传正能量,不能从中取巧,而是要担负高知的责任,去除顽疾,为中国股市的健康发展做贡献.

此文筛选出了适用于牛市的追涨杀跌方法。但牛市还是熊市，往往是事后才能分辨的。

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这个也可以商榷吧？按杨老师的逻辑，国际上对于经济衰退和复苏也只能事后界定了。事实上，这是有公认权威的界定标准的，即连续两个季度增长率环比下降为衰退，连续两个季度正增长为复苏。并不需要等整个周期都结束了才知道发生了衰退，实现了复苏。众所周知，熊市、牛市一般周期都较长，迟几个月或几个季度认定并不妨碍机构后面采取那个博士的投资方法。如果博士论文中提出了自成体系的牛熊市认定标准，或引用别人的标准，只要言之成理，与过去的经验拟合度较高，也是可以接受的

我不懂中国股市，甚至不知道学术研究怎么做。只就我看过的一些论文来看，用数据来讨论问题的研究只要具备两者之一：1）检验问题或者 2）总结问题，就是好研究。选题可能有问题。但是，如果motivation足够，那对它的评价更多地只能说个人喜好，不能作为学术评价的基准。
如果杨老师牺牲了暑假的休息时间，我想看到的问题不仅仅是主题，应该还能看到对问题处理的思路和技巧吧？那为什么不能给作者点评一些，多提供些此方面的建议呢？

我就是来学习的，不过就是学位办为什么要把博士论文寄到专家手里评审？是所谓的盲审么？

额，写篇博士论文也不容易啊，有的博士论文的方向题目等都还是导师想研究的，没有自己选择的机会

这位博士是不是分析的动量策略momentum？在国外的这种追涨杀跌很常见啊。

但如果能够继续分析动量背后的原因，可能是overreaction 或underreaction，则成为行为金融的范畴，岂不是更好？

实际上，动量和频繁的量化交易在外国已经比较成熟了，国内的基金公司也开始逐渐这么做，但是交易成本的问题必须说清楚！

感觉杨老师和这位博士的专业是不是不对口，一家之言啊，呵呵

我明白写评语的大师什么意思，正如“大学”中所讲的那样，不坚持正道，以“德”为主，以为追求赚钱的技术，是舍本逐末。
但是，如果论文真的写成这样，首先追究的是导师吧？这样的选题，开题是怎么通过的？早干什么了？
而且，研究如何追涨杀跌未必不好，只是看研究的角度。如果是帮助投资者赚钱，这显然是危害市场的短视行为。但是如果从博弈的角度分析追涨杀跌的条件和环境，以及监管部门的对策，机构的责任，这就是对社会金融发展非常有贡献的一篇文章了。
论文可以大修，其中的技术部分很多内容依然可以用，但是怎么也要改个半年吧？
这样的评语，学校研究生院不要找博导谈谈？

针对2001的市场建立一个模型，然后针对2002，2003，2004的市场各建一个模型，有什么用，这都是后验的！！！

要说明你的成功，你要建立一个模型，用在2014年的市场上，然后到2015年的时候检验你的模型！！！

也就是说，你要在事先不知道2006  2007  2008  2009 年的数据的情况下建模，然后再用 2006--2009年的数据检验！！！

不然你怎么说明你的模型为了取得较好的结果，而针对2006  2007  2008  2009 的数据悄悄的进行了优化？或者说明显的进行了优化？？？？

chenyz2011 发表于 2013-10-17 20:47
觉得评价意见很有道理,不过毙不毙掉,觉得老师还可以斟酌.股票市场参与者的需求曲线不是向右下方倾斜,这应该 ...

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