VAR 与单整地关系 [推广有奖]

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chenyq820 发表于 2008-5-26 06:42:00 |AI写论文

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那位知道, 用VAR的话,是否所有数据都要是平稳的?

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关键词：VaR 关系整地 VaR

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yanxiong19hs 发表于2楼查看完整内容

古扎拉蒂的书上是这样写的:"严格的说,在VAR模型中,所有的变量都应该是平稳(联合平稳)的.如果不是这样则有必要变换数据.正如哈维斯所指出的,由变换数据得到的结果未必令人满意,因此,VAR的狂热者通常采用的策略是利用水平值进行工作,即使其中一些变量是非平稳的."我认为还是要坚持原则的,要么平稳的VAR,要么是协整的VEC.

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yanxiong19hs 发表于 2008-5-26 16:19:00

古扎拉蒂的书上是这样写的:"严格的说,在VAR模型中,所有的变量都应该是平稳(联合平稳)的.如果不是这样则有必要变换数据.正如哈维斯所指出的,由变换数据得到的结果未必令人满意,因此,VAR的狂热者通常采用的策略是利用水平值进行工作,即使其中一些变量是非平稳的."
我认为还是要坚持原则的,要么平稳的VAR,要么是协整的VEC.