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楼主: babied
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[学术资料] 约克大学的金融工程[完结_9-29.2014]   [推广有奖]

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babied 发表于 2014-9-23 08:09:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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2014-11-21修改推荐书目错误。在2楼附加了,推荐留学带过去的中文书,我自己网上搜的,我把照片放上去,去约克读金工的推荐买了看看,看了没坏处,链接我随便发的,我不卖书的,,你们去哪买都无所谓。

2014-11-09新增建议一条,根据自己学校的课程设置,带两三本中文书过去是个不错的选择,尤其是比较难理解难入门的课,,对于我来说,下面那个时间序列的课,学的真心苦当时想如果有本中文书就好了。

楼主刚读完约克大学的金融工程,把课程资料整理了一下发上来。希望对大家有帮助。

学期一:

落了一门课,补在最前面
Mathematical Methods of Finance
Module Organiser and Lecturer:

Name: Professor Zdzislaw Brzezniak
Reading list: Basic Stochastic Processes, Springer-Verlag, London, 1999.(主要是这本)
导师是个犹太人,大牛,是个胖胖,很可爱,讲的很清楚讲义里,所以就不弄参考书籍了。
附件主要有lecture notes与homework, assignment & solution+feedback. 这个课是数学学院的,比较傲娇根经济学院不是一个系统,上次忘了。我把讲义单放出来了,压缩包里是包括讲义跟习题的。讲义就充足了。
MMF2013-14_LN_03f.pdf (483.65 KB)
MMF.zip (2.55 MB, 需要: 3 个论坛币)

Continuous-time Finance and Derivative Assets
Module Organiser and Lecturer:
Name: Dr. Paola Zerilli
Reading list: Arbitrage theory in continuous time, Björk, Tomas.
导师是个意大利人,重实务,理论推导照顾大多数人,只求意思到了,我事后写论文时注意到有些推导从数学上讲不够严谨,对于入门是不错的。
附件主要有lecture notes与老师提供的额外论文资料,1-4周内容免费下载,因为也许大家不喜欢不需要先看看,有需要再下载后续部分。
Continuous-time Finance and Derivative Assets(1-4_及参考书).zip (2.23 MB) 本附件包括:
  • Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd - Bjork.pdf
  • Handout_2.pdf
  • Handout_3.pdf
  • Handout_4.pdf
  • Handout_1.pdf
Continuous-time Finance and Derivative Assets(5-9_附件加说明).zip (8.25 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • Handout_5.pdf
  • Handout_6.pdf
  • Handout_7_new.pdf
  • Lecture 8.zip
  • Lecture 9.rar
  • readme.txt


Portfolio Selection and Management[选修]
Module Organiser and Lecturer:
Name: Dr. Jacco Thijssen
Reading list: Bodie, Zvi (2011). Investments. McGraw-Hill Professional
导师是个地道的英国,重实务。这是个选修课,偏文科,受不了没怎么学。课件为主,教材就是上面那推荐那本应该是CFA吧,太文科了。
附件一样分两部分,前半部分内容免费下载,因为也许大家不喜欢不需要先看看,有需要再下载后续部分。

Portfolio Selection and Management(1-4_加课本).zip (17.51 MB) 本附件包括:
  • Investments and Portfolio Management 9th.pdf
Portfolio Selection and Management(5-9_加说明).zip (2.3 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • readme.txt



Time Series
Module Organiser and Lecturer:
Name: Professor Y. Shin
Reading list: Applied econometric time series, Enders, Walter
下面这个弄错了,对不起大家,刚发现。
Reading list: Bodie, Zvi (2011). Investments. McGraw-Hill Professional
导师是个韩国人,大牛,许多计量模型跟研究方法他做的,人不错,是真心想教人学东西的。课程软件用的小众软件MICROFIT,大概是这个名字,剑桥出的,那个教授跟他关系好一起做研究的。
这门课推荐先有计量经济学底子,再来看。
附件一样分两部分,前半部分内容免费下载,因为也许大家不喜欢不需要先看看,有需要再下载后续部分。

Time Series-课件.zip (1.02 MB) 本附件包括:
  • (YTS)slide2(1).pdf
  • (YTS)slide3(2).pdf
  • (YTS)slide4(1).pdf
  • (YTS)slide5.pdf
  • (YTS)slide1(1).pdf
Time Series-讲义习题上机.zip (1.19 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • (YTS)assignment2(1).pdf
  • pc guide(3).pdf
  • pc practicals(2).pdf
  • sol assignment 1(1).pdf
  • sol assignment 2(1).pdf
  • yts(2).pdf
  • (YTS)assignment1(1).pdf

Econometrics 1 & 2_Term1
Module Organiser and Lecturer:
Name: Peter Burridge
Reading list: BHeij, C (2004). Econometric methods with applications in business and economics. Oxford University Press
课程分两个学期教授,第一学期导师是个英国人,中年,很学术范儿。(查漏补缺:)第二学期也是英国人吧应该,但是挺潇洒的有点美国佬的赶脚,是那种浪子的潇洒不是油里油气的那种,也挺好,很谦逊。
附件一样分两部分,前半部分内容免费下载,因为也许大家不喜欢不需要先看看,有需要再下载后续部分。教材我找找有没有电子版下好的,如果找到,我放到第二学期的计量经济学。
ECterm1(1-10).zip (530.62 KB) 本附件包括:
  • Ectx1Slides3_4(1).pdf
  • Ectx1Slides5_6(2).pdf
  • Ectx1Slides7_8(1).pdf
  • Ectx1Slides9_10.pdf
  • Ectx1Slides1_2(1).pdf
term1(11-16及示例).zip (2.75 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • Ectx1Slides13_14(1).pdf
  • Ectx1Slides15_16(1).pdf
  • exhibits_2.pdf
  • exhibits_3.pdf
  • exhibits_4.pdf
  • exhibits_5.pdf
  • readme.txt
  • Ectx1Slides11_12(1).pdf

















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关键词:金融工程 约克大学 Professional econometrics Applications continuous 意大利 约克大学 金融工程 课程

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babied 发表于 2014-9-23 08:09:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学期二:

C++ Programming with Applications in Finance[Term1 & Term 2]-选修
Module Organiser and Lecturer:

Name: Dr Boda Kang
Reading list: M.J. Capinski and T. Zastawniak, Numerical Techniques in Finance with C++, Mastering Methematical Finance Series
导师是个中国人,清华博士好像是,课程设计挺合理,可惜的是大部分同学一点基础都没。课程考核主要是两个编程项目,对入门挺有帮助的其实。
编译程序选择的是Code::Blocks(下载地址),我上课的时候用的版本是10.05,毕业的时候更新到13.12了,不过C++么,不太影响的。

附件1:参考书与书后程序,这书里程序很漂亮,有美感,希望真想学的人好好领会一下。
附件2:课程ppt,练习,实践课,最后考核的两个项目。
1,book & codes.zip (2.94 MB) 本附件包括:
  • Code.zip
  • NMFC.pdf
2,ppt, porject, excersise, practical.zip (5.37 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • Spring_Week10 SlidesCodes.zip
  • Spring_Week2.pdf
  • Spring_Week4.zip
  • Spring_Week6_Handout.pdf
  • Spring_Week8_Handout.pdf
  • Week10_Handouts.pdf
  • Week2.pdf
  • Week4_handout.pdf
  • Week6_Handouts.pdf
  • Week8_Handouts.pdf
  • Week9_Handouts.pdf



Stochastic Calculus and theBlack-Scholes Model
Module Organiser and Lecturer:

Name: Dr Evgeniy Zorin
Reading list: M Capinski, E. Kopp, J. Traple, “Stochastic Calculus forFinance” and
                       M. Capinski, E. Kopp, “The Black-Scholes Model”
导师是个法国人,我觉得是苏联那边的,思路根欧美完全不一样,脑子这东西不是改了国籍就能换过来的,天生的。是个研究员,会的挺多,讲的还行,就是大部分人底子太差,文科生居多,别说什么本科微积分100分啥的,多少人是靠做练习题做出来的,数学会就是会,学不来的。数学很美,请尊重他。

附件1:讲义,这个讲义改了好多次,总是有些问题,估计最终版也是有瑕疵的,不过对瞬间贯穿这门课还是很有帮助的。
附件2:主要是些作业题,跟四本课前读物属于基础知识。
LN_7.pdf (674.96 KB) BS.zip (8.73 MB, 需要: 3 个论坛币)


Financial Engineering
Module Organiser and Lecturer:
Name: Dr Paola Zerilli
Reading list: M Capinski, E. Kopp, J. Traple, “Stochastic Calculus forFinance” and
                       M. Capinski, E. Kopp, “The Black-Scholes Model”
Reading list: Hull, J.C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall (anyrecent edition) and
                       Thomas Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford Uni-versity Press, 2009.
导师是根上学期的连续时间金融是同一个老师,我觉得她其实是多少会点的,但毕竟不是学数学的人,讲义里的推导多是以引人入门为目的的吧,有瑕疵的。

附件1:讲义1-4章,先了解一下,真有需要再下后半部分的。
附件2:后续讲义+MATLAB程序。
FE_1.zip (450.33 KB) 本附件包括:
  • Handout_1_2014.pdf
  • Handout_2_2014.pdf
  • Handout_3_2014.pdf
  • Handout_4_2014.pdf
FE_2.zip (2.42 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • Handout_5_2014_updated_version.pdf
  • Handout_6_VAR_2014.pdf
  • Heston_SV.pdf
  • Merton jump diffusion.pdf
  • Oil_prices_handout_updated _version.pdf
  • Syllabus_new_2014.pdf


Topics in Financial Econometrics
Module Organiser and Lecturer:
Name: Professor Yongcheol Shin
Reading list: Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2009, and
                       Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010.
导师是根上学期的时间序列是同一个老师,依旧大牛风范,漂移洒脱。

附件1:讲义,介绍跟作业,这些其实足够了。
附件2:ppt, project, solution。
TFE_1.zip (963.58 KB) 本附件包括:
  • (TFE)assignment1(2).pdf
  • (TFE)assignment2(1).pdf
  • tfe(2).pdf
  • Topics in Financial Econometrics (Spring 2014).docx
  • distress anomaly(1).txt
TFE_2.zip (9.3 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括:
  • (TFE)PROJ(1).pdf
  • (TFE)slide1(2).pdf
  • (TFE)slide2(2).pdf
  • (TFE)slide3(2).pdf
  • (TFE)slide4(1).pdf
  • (TFE)slide5(2).pdf
  • (TFE-sol)assignment1(1).pdf
  • (TFE-sol)assignment2(2).pdf
  • proj1.zip
  • proj2.zip



以上所有资料来自英国约克大学各个教授,如果侵犯了您的权益请联系我,定会很快删除。
匆匆一年很快就过去了,很庆幸自己在留学选择了这个学校这个专业,忙忙碌碌的很充实,期间真的学到了很多。所有课程考核都是考试,没有论文,考一门褪一次皮,有很多波折,领略了什么是会考试的人,领略了什么是对知识尊重的教授。
如果只是想出来镀金,约克金融工程不适合你。如果真想学点什么,你会觉得匆匆一年恨不得每粉每秒都待在图书馆里。
希望后辈能好好珍惜。

基础:
1,数学方面,真正会什么是微积分,什么是矩阵。不要光会作题,最好是喜欢数学的人,你会发现金融数学太美了。[测度论,矩阵论]
2,计量方面,国内本科的计量经济学,主要集中注意力到是什么上,研究生阶段多是研究为什么根怎么来的,矩阵形式比较多。
3,编程方面,喜欢编成,对任意编程有基本的了解,有编程的思想,应对金融应用的编成绰绰有余。

忠告:
每个人从出生就注定各有各的天赋,各有各的喜好,不要太较真自己的短处了。不推荐文科生与讨厌数学的人,学习金融工程之类的研究生,会过的很苦的,也许能背答案拿个高分但最终你会怀疑自己的智商,讨厌数学的人读金融学管理学更适合自己。
因为我们专业是经济系于数学系合办的,我参加过一次英国四个大学的数学系一个会议,主要是本科生去展示他们自己的理论,数学是多么基础的学科,能有自己的理论比任何学科都难的多,台上各个大学的学生展示自己的成果,真的觉得国内还在看陈文登李永乐好心酸。我是打酱油的,去了以后真的发现,不是我们教育体系有问题,是竞争太激烈了,考核标准只有分数。考的高的人也许只是会考试的人,他们厌恶这些东西,却挤掉了喜欢这些东西但是不会考试的人。
时代在不断进步,终有一天我们也会这样开放自由的学习氛围。









下面是相关的中文书,我推荐的是在约克读金融工程,遇到比较难的科目。最好去之前读一遍。
自己网上搜着买本纸质书吧,考虑再三不给购买链接地址了,说不清楚。




暂时先这两本,最近找工作忙,有想到的我会继续补充。

第一本强烈推荐带过去,第二本强烈推荐去之前读完第一卷起码。

1.时间序列。(有人反映这本书翻译的不好,等楼主马上买了看看再说。)
这门课,是第一学期最让人头疼的课。也许因人而异,计量经济学本科基础特别特别好的人也许不在乎。如果没自信特别好,推荐看看下面这本是,这是学校那个老师推荐书目的中文版。

时间序列

时间序列


2,金融随机分析
这本书不是任何一个课程的推荐书目,但是我觉得这本书,在去之前读通了,是有好处的,好像下面这个是英文版的,我最近没什么时间找,这套书1跟2在国外同样的价钱是按英镑卖的。推荐买了看看。

金融随机分析

金融随机分析




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年轻的心1986 在职认证  发表于 2014-9-23 08:19:03 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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sixkingdoms 发表于 2014-9-23 09:12:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您是英国还是加拿大的? 我是英国约克金数的.

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cooper56 在职认证  发表于 2014-9-23 09:12:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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风才子 在职认证  发表于 2014-9-23 10:52:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
受益匪浅,收藏下来慢慢看。LZ好人

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shirleydai 发表于 2014-9-23 11:21:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主太给力了

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cc457921 发表于 2014-9-23 13:26:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
thanks for your sharing

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bluerdes 发表于 2014-9-23 23:10:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问各位york的financial engineering好还是mathematical finance 好呢?

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babied 发表于 2014-9-24 05:17:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
sixkingdoms 发表于 2014-9-23 09:12
您是英国还是加拿大的? 我是英国约克金数的.
英国的,金工。。。

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